Это ситуации на рынке, когда существует высокая вероятность изменения тенденции или как минимум её замедления. Поскольку речь идёт о трендах, то лучше всего использовать этот осциллятор на больших таймфреймах (дневки, D). Различение настоящего и будущего потока важно, так как фактор времени имеет значение при определении ценности потока (см. Стоимость денег с учётом фактора времени). Для вычисления Денежного потока Чайкина, необходимо иметь под рукой значения ADL, и производить с ними математические операции. Поскольку индикатор «Денежный поток Чайкина» является осциллятором, его часто представляют на графике в виде индикатор денежный поток чайкина гистограммы, похожей на MACD.
Индикатор ADX: индекс среднего направления движения
Коэффициент денежного потока – это фундамент индикатора MFI. Когда вы получили коэффициент денежного потока, вы сможете рассчитать MFI по вышепреведённой формуле. В этой статье я хочу вам рассказать об индикаторе, который успешно используется для скальпинга и получил хорошие отзывы от трейдеров.
Что такое индикатор CMF и как он работает?
Базовые технические индикаторы применять можно, но с подтверждением от фундаментального и графического анализов. Дневная торговля — торговля внутри дня, предусматривающая закрытие сделок до момента начисления свопа. В дневную торговлю включают и краткосрочный скальпинг, но чаще всего под этим определением подразумевают трейдинг на таймфреймах М15-Н1 с удержанием открытого ордера несколько часов. Pivot Point — в классическом понимании это точки, в которых произойдет смена тенденции.
Индикатор MFI для определения перекупленности и перепроданности
С небольшим отставанием расхождение линий показывает четкий тренд. Схождение и переплетение линий, выделенное прямоугольниками — флет с равнозначными движениями цены в обе стороны. Чаще всего в других индикаторах используется Close Price. В Аллигаторе используется медианная цена, которая рассчитывается как среднее арифметическое суммы максимальной и минимальной цен. На скриншоте видно, что только в одном случае Parabolic SAR дал ложный сигнал — отмечено синей стрелкой.
Торговая система Forex Arbitrage Manual
Вот почему сегодня мы поговорим о CMF, индикаторе, который позволяет нам измерить доминирующую силу актива. Чтобы стать трейдером и начать торговать на Форексе, необходимо обратиться к брокеру и бесплатно скачать MetaTrader 4. Брокер обеспечивает доступ на рынок, а торговая платформа предназначена для непосредственного анализа котировок и совершения торговых операций.
Выводы из данного тренинга по торговле по индикатору CMF.????
Standard Deviation — индикатор волатильности, показывающий степень текущего отклонения цены от ее среднего значения. Чем больше его значение, тем больше текущая волатильность и тем сильнее тренд. Чем дольше растет индикаторная линия, тем больше вероятность разворота тренда. SMA — простая средняя скользящая, N — период расчета, U и D — значения, получаемые в результате сравнения цен текущей и предшествующей свечей. Один из лучших торговых индикаторов для трейдеров с небольшим опытом — имеет простую и понятную формулу, дает четкие сигналы, хорошо работает с трендовыми индикаторами.
Индикатор Parabolic SAR настройка и стратегия торговли
Следует отметить, что трейдерам не обязательно запоминать формулу индикатора. Современные торговые платформы автоматически проведут необходимые расчеты. Однако, чтобы понимать работу индикатора A/D, полезно знать, что он считает и из каких компонентов состоит. Линия накопления/распределения выражается в количественном значении. Оно может быть положительным («+») или отрицательным («-»), в зависимости от направления тренда и объема, накопленного покупателями или продавцами.
Накопление, как правило, характеризует «бычий» рынок, когда цена растет и подключаются новые покупатели. Распределение характеризует «медвежий» рынок, когда цена падает и подключаются новые продавцы. С графиком накопления/распределения также хорошо работают такие фигуры технического анализа, как «тройное дно», «тройная вершина», «вымпел», «флаг», различные «треугольники» и прочее.
Скользящая средняя: как пользоваться индикатором EMA
Сигналы запаздывающих индикаторов считаются более надежными — они строятся по историческим данным с учетом текущей тенденции. Для подтверждения тренда с помощью A/D в первую очередь необходимо добавить индикатор на график. Затем определить, имеет ли движение цены ярко выраженное направление. Если линия индикатора растет вслед за ценой и формирует похожие минимумы и максимумы, тренд считается подтвержденным. Таким образом, линия накопления распределения состоит из нарастающей суммы денежных потоков в актив или из него.
Когда индикатор CMF находится выше нулевой линии, это может сигнализировать о сильном покупательском интересе и потенциальном восходящем тренде. Такие моменты могут рассматриваться трейдерами как сигналы к покупке. Скальпинг — вид высокочастотной краткосрочной торговли, которая заключается в выставлении большого количества ордеров и удержании их в рынке несколько минут. Работа идет на коротких временных диапазонах М5-М15, для трейдера имеет значение минимальный спред, высокая волатильность. Практически не имеет значение направление тренда — скальпер быстро переворачивает позиции, если цена ушла в другую сторону. Возможна торговля во флете, если амплитуда движения цены в коридоре позволяет окупить спред.
Кроме окраски бычьих и медвежьих свечей и их теней, индикатор MonEx отображает сигналы на вход в виде стрелок соответствующего цвета и направления. Великие открытия делались не в подтверждение, а вопреки общепринятому мнению и догматике. Все думают, что сделать точные индикаторы невозможно, поэтому они и не замечают настоящих граалей. И только небольшая группа людей, верующая в существование «единорога», которая целеустремленно ищет его, располагает хорошими шансами найти по-настоящему точный индикатор. Сегодня, блог веб-мастера Максима расскажет о точных индикаторах или граалях, но настоятельно рекомендую вам ознакомится — индикаторы предсказатели.
Перед началом использования данного индикатора, рекомендуется испытать его на демо счете. Также хотелось бы уточнить, что данный индикатор не перерисовывается (только до закрытия текущей свечи), так что вы можете просмотреть как он вел себя на истории различных пар. Именно объем и является основным фактором, отличающим Money Flow Index от популярного индикатора RSI. Специфика поступающих данных рынка форекс заключается в том, что они не содержат полной информации об объеме торгов на всех площадках.
Detrended Price Oscillator — индикатор, предназначенный для анализа краткосрочных тенденций. Предупреждает о локальных краткосрочных изменениях направления ценового движения внутри долгосрочных трендов. Хорошо сочетается с инструментами волновой теории Эллиотта. Accelerator Oscillator — индикатор, который измеряет ускорение текущей движущей силы рынка, влияющей на цену.
Лучшим индикатором объема, используемым для считывания объема на рынке Форекс, является индикатор Chaikin Money Flow (CMF). Когда на рынке много активности и объема, как следствие, возникает волатильность и большие движения на рынке. Именно это необходимо большинству трейдеров для получения прибыли при торговле на рынке Форекс или любом другом рынке, будь то акции, облигации или даже криптовалюты. Мы собрали это пошаговое руководство, чтобы вы могли воспользоваться преимуществами анализа силы тренда на основе активности объема.
Осциллятор располагается в отдельном окне под графиком финансового инструмента. По умолчанию он отображается с двумя уровнями — 20 и 80. Для работы рекомендуется нанести еще один дополнительный уровень 50. Положительный денежный поток (POSITIVE MONEY FLOW) — это сумма значений положительных денежных потоков за выбранный период. Отрицательный денежный поток (NEGATIVE MONEY FLOW) — это сумма значений отрицательных денежных потоков за выбранный период.
Довольно часто MFI или опаздывает за графиком или очень сильно опережает его. Из-за этого его применение в виде самостоятельного инструмента допускается только в ситуации, когда нужно отрывать долгосрочные позиции. При скальпировании, среднесрочной и краткосрочной торговли данный инструмент в виде самостоятельного используется очень редко. С помощью индикатора денежных потоков можно искать дивергенции.
Алгоритм применения похож на алгоритм работы со средними скользящими. Chande Kroll Stop — индикатор, который измеряет волатильность и ценовой импульс. Используется в основном для расчета точки выставления ордеров стоп-лосс и определения флета. Помогает избежать досрочного закрытия сделки и «пересиживания», показывая «золотую середину» установки стопа.
Например, если цена актива достигает новых максимумов, а CMF падает, это может указывать на скрытое продавцовское давление и предвестить разворот тренда. Такая дивергенция может служить предупреждением о том, что текущий восходящий тренд исчерпывает свои силы и пора рассматривать стратегии выхода из длинных позиций. Созданный Марком Чайкиным, CMF объединяет цену и объем в одном показателе, предоставляя уникальную перспективу динамики рынка. Индикатор Chaikin Money Flow (CMF) является одним из ключевых инструментов технического анализа, который помогает трейдерам оценивать покупательское и продавцовское давление на рынке.
H — период (количество свечей) после абсолютного максимума. Для обеих линий сравниваются значения текущей цены и цены предшествующего периода. На дневном интервале линия EOM сглажена и движется вдоль нулевого уровня. Резкое отклонение вверх говорит о сильном растущем тренде.
То есть он показывает какое количество раз (количество сделок) случилось изменения цены за определенное время торговли на Форекс. Это так называемый тиковый объем, косвенно имеет отношение к объему торгов, хотя и не отображает реальные объемы. Данный индикатор является одним из классических и входит в стандартный набор торговых терминалов. Хотя MFI и является одним из лучших индикаторов объема, он имеет существенные недостатки.
Фундаментальный анализ — метод прогнозирования цен на основе макро- и микроэкономической статистики, новостей, экономических, политических факторов, форс-мажоров. Во избежание перегрузок рассмотрите вариант использования только одного индикатора из каждой категории. Какую бы комбинацию индикаторов вы ни избрали, не забывайте тестировать результаты и постоянно оттачивать свою стратегию по мере увеличения количества поступающих данных. Вот почему индикатор предпочитает не показывать новости в деталях, а вместо этого указывает лишь время выхода новости и ее влияние на рынок. Индикатор Trading Sessions отображает каждую сессию глобального рынка Форекс непосредственно на графике вашего терминала MT4 в виде цветных блоков. Индикатор Trix Crossover представляет собой сигнальный индикатор, основанный на тройной экспоненциальной скользящей средней.
Если кривая снижается, на рынке начинают преобладать продавцы. И указывает, что цена будет продолжать расти вместе с трендом. Когда существует постоянное давление со стороны продавцов (значение CMF ниже нуля), это указывает на медвежий тренд, указывая на то, что цена продолжит снижаться. Иногда ложные сигналы могут возникать, когда пересечения являются временными – просто едва пересекают нулевую линию, а затем пересекают ее обратно. Чтобы свести к минимуму ложные торговые сигналы, некоторые трейдеры ждут, пока индикатор не переместится более чем на 5 пунктов за нулевую линию, прежде чем открывать сделку. Это информационная табличка, которая стоит в левом углу между графиком и двумя нижними осцилляторами.
В его свойствах они ограничены диапазоном от «0»до «100». Движение кривой индикатора выше уровня «80» свидетельствует о перекупленности рынка, ниже «20» – о его перепроданности. Это универсальный инструмент, работающий на повышение точности точек входа в рынок. Индикатор MFI отлично сочетается с другими инструментами, методами торговли, простыми и сложными торговыми системами.
Аллигатор — один из лучших трендовых торговых индикаторов для начинающих трейдеров, работающих по внутридневным, средне- и долгосрочным стратегиям. Простейшая комбинация скользящих средних с разными периодами эффективно определяет тренд. Запаздывающие индикаторы показывают информацию, рассчитанную на основе предыдущего и текущего периода. Они дают представление об исторических данных конкретного актива и следуют за ценой, но не опережают ее движение.
В данном случае ЕОМ показал его поздно, но его сигнал позволил бы взять прибыль на 2-3 свечах. Затем идет разворот — сигнал к открытию противоположной позиции. Если уменьшить таймфрейм, можно поймать больше незначительных колебаний, однако ухудшиться результативность сигналов.
Если не обращать внимание на некоторые минусы MFI, можно отчетливо говорить, что индикатор будет отличным инструментом в арсенале любого инвестора в борьбе за прибыль. Не нужно ожидать, что каждый сигнал Индекса денежного потока будет приносить прибыль, но определенный процент убыточных сделок существует. В этой ситуации нужно особое внимание уделить вопросами манименеджмента, которые описаны выше. Как видим, экспирационное время лучше устанавливать так, чтобы равнялось оно 3 – 5 периодам.
Однако для достижения наилучших результатов CMF следует использовать в сочетании с другими аналитическими инструментами и в контексте всестороннего анализа рынка. Однако, прежде чем делать какие-либо выводы исключительно на основе CMF, трейдерам следует учитывать и другие факторы. Например, кратковременные колебания индикатора могут быть вызваны временными факторами и не всегда отражают долгосрочные тенденции.
CMF лучше всего использовать в сочетании с другими индикаторами, такими как индекс относительной силы (RSI) или осциллятор Чайкина, чтобы подтвердить свои первоначальные предположения. В заключение, индикатор Chaikin Money Flow является мощным инструментом для оценки покупательского и продавцовского давления на рынке. Правильное использование и интерпретация CMF может помочь трейдерам определить силу рыночных трендов и сделать более обоснованные торговые решения. Однако, как и в случае с любым инструментом технического анализа, CMF следует использовать в сочетании с другими индикаторами и методами для достижения наилучших результатов.
МА — усреднение всех значений, TR — наибольшее по модулю значение из полученных разностей, m — период расчета. SMA — среднее арифметическое цен закрытия за указанный в настройках период. Fisher Transform Oscillator — осциллятор, помогающий определить разворотные точки тренда. P(u) — разница между ценой закрытия текущей и предшествующей свечей.
Внешне MFI легко можно спутать с тем же RSI (подробнее об этом осцилляторе можно прочесть здесь). Это все та же ломаная линия, движущаяся в диапазоне значений от 0 до 100. Да и алгоритм расчета похож, только вместо значений Скользящей средней берутся данные, в том числе, и по объемам. Принципы применения значений индикатора MFI в торговле не отличаются от использования инструмента RSI. Нет необходимости его помнить наизусть, однако стоит ознакомиться с ним, чтобы иметь общее представление о логике инструмента.
Трейдеры используют систему CMF как инструмент для выявления и оценки тенденций торгуемых акций. В то время как слабый рынок часто сопровождается закрытием цен в нижней половине своего дневного диапазона также на повышенных объемах. Например, параллельно с последним незначительным падением цены на графике произошло снижение индикатора ниже zero.
В соответствии с законом спроса и предложения растет цена. Как и любое средство технического анализа, индикатор A/D имеет ряд недостатков. Если участники рынка начинают накапливать позиции на покупку, линия A/D будет расти. Благодаря простой интерпретации достаточно один раз взглянуть на график индикатора, чтобы понять, в каком направлении выгодно открывать сделки.
Это дает преимущество раннего входа по более выгодным ценам. В данном случае линия A/D растет также, как и график цены. Новые минимумы и максимумы также формируются выше предыдущих. Следовательно, восходящий тренд по фьючерсу нефти #CL подтвержден, можно искать длинные позиции.
Свечи, построенные коричневым цветом, отображают предполагаемое движение цены. Хочу сразу предупредить вас, что такой прогноз появляется очень редко, так как он появляется только в случае обнаружения двух одинаковых паттернов. Красная черта на рисунке показывает разворот цены, то есть сигнал дивергенции был прочитан правильно. Дивергенция явление не частое, и начинающему инвестору определить ее будет тяжело. Для построения линий, определяющих наличие дивергенции необходимо правильно определять экстремумы цены котировки, а для этого нужен некоторый опыт. Для новичков проще и понятнее будет следующий сигнал индикатора.
Если вы наблюдаете линию тренда на графике RoC, да и моментум, которая была прорвана, то знайте, что аналогичный прорыв будет наблюдаться в чарте через период или два. То есть этот опережающий индикатор позволяет наблюдать моментом побития аналогичной линии на графике. Если у вас открыта позиция на покупку, а цена сползает вниз, то ищите максимальное значение RoC при предыдущем подъёме. Рекорды от RoC – это сильные «быки» (читай — форекс быки и медведи), которые, скорее всего, смогут поднять рынок до предыдущих высот или выше.
И такие инструменты есть, но они не являются широко распространенными, так как их необходимо применять в сочетании с другими индикаторами, а также сопоставлять их показатели с уровнями… Мы также можем использовать показания объема CMF для выявления ложных сигналов прорыва. Если мы прорываемся выше уровня сопротивления, но показания индикатора CMF отрицательные, это потенциальный ложный прорыв. Поскольку на валютном рынке у нас нет агрегированного объема, этот индикатор приходит на помощь.
В процессе формирования медвежьей тенденции действует аналогичный принцип. CHO можно использовать в качестве обычной комбинации из EMA. Лучший стрелочный индикатор Форекс — созданный «под заказ». С помощью многократного тестирования найдите инструмент, который будет давать без перерисовки наиболее точные сигналы.
Их расположение меняется в соответствии с указанным в настройках периодом. Один из сигналов — расположение кривой осциллятора относительно уровней 1,5 и -1,5. Обе линии выше 1,5, но разворачиваются вниз — сигнал к продаже. Обе линии ниже -1,5 и разворачиваются вверх — к покупке.
Если линия индикатора пересекает уровень 50 снизу вверх, на рынке закрепились «быки». Рабочий график валютной пары с индикатором денежного потока выглядит следующим образом. Еще одно преимущество этот инструмента теханализа заключается в предельной простоте его использования (рис. 1). Достигается она не только за счет генерации всего двух торговых сигналов (рис. 2), но и благодаря автоматическому расчету размеров СтопЛосса и ТейкПрофита.
В его основе лежит идея о том, что изменение цены — следствие изменения общей движущей силы. Осциллятор показывает изменение направления ценового импульса, за которым следует и изменение тенденции. Пересечение TRIX нулевой линии — сигнал о смене тенденции. Растущее значение — к растущему тренду при условии подтверждения сигнала другими инструментами. Растущая линия MI говорит об увеличении разницы между экстремальными ценовыми значениями — растет волатильность.
Money Flow Index Билла Вильямса обеспечивает с большой точностью возможность определять моменты котировочных разворотов. С его помощью можно заметить ослабление действующего тренда и войти на рынок удачно. Кроме сигналов перепроданности и перекупленности для этого можно применять сигнал дивергенции. Сигналы, которые подает индикатор MFI, новичкам распознать трудно. Тренироваться в их поиске лучше на «исторических» графиках, еще лучше, если рядом есть наставник. В Академии Форекса всегда готовы протянуть руку помощи начинающим трейдерам.
Схождение линий MACD и небольшие столбцы участка «3» – признак равновесия цены, насыщения рынка. SP — период расчета медленной ЕМА, FP — период быстрой ЕМА. На отрезке «1» RSI длительное время находится в зоне перепроданности — сигнал к возможному изменению тенденции. Аналогичная ситуация и на участке «2» — RSI в зоне перекупленности, рыночная тенденция может измениться. Уход индекса вниз на участке «3» подтверждает нисходящий тренд.
Он ищет моменты пробоя уровней и сигнализирует об этом точками двух цветов. Красный цвет точки – рекомендуется продавать, зелёный – покупать. В настройках индикатор имеет только один параметр – количество свечей, используемых для расчёта показаний. По умолчанию стоит 12, однако, при желании, можно протестировать и другие варианты.
Индикатор используют для определения начала сильного ценового движения, точек разворота, а также поиска локальных экстремумов и дивергенций. На графике выше зеленым цветом отмечены места, где Денежный поток Чайкина принял достаточно высокое значение, продемонстрировав бычий настрой на рынке; после этого цена пошла вверх. Длинна периода в 21 день, естественно, не обязательна, как в большинстве случаев с техническими индикаторами.
Понимание различных способов применения индикатора объема в торговле поможет вам улучшить свои результаты. С помощью индикатора объема CMF мы можем измерить количество денег, поступающих на рынок, и их влияние на фактическую цену. Разница между Chaikin Money Flow и стандартным объемом заключается в математике, лежащей в основе каждого индикатора.
Аналогично, если цена актива устанавливает новые минимумы, а CMF растет, это может свидетельствовать о нарастающем покупательском давлении и потенциальном развороте нисходящего тренда. В таких случаях трейдеры могут рассматривать вход в длинные позиции или закрытие коротких позиций, ожидая разворота тренда вверх. Использование CMF для определения точек входа и выхода требует понимания того, как индикатор интерпретирует рыночные условия. Когда значение CMF положительно, это указывает на то, что покупательское давление преобладает, и рынок может находиться в восходящем тренде.
Ease of Movement измеряет соотношение цены и объема и показывает результат в виде осциллятора. Определяет взаимосвязь между скоростью изменения цены и торговыми объемами. Относится к инструментам оценки силы рыночного импульса. MACD — весьма популярный трендовый индикатор осцилляторного типа. Он показывает степень схождения и расхождения между собой экспоненциальных МА. Основная линия MACD помогает определить восходящий или нисходящий ценовой импульс.
Давайте посмотрим, как использовать индикатор CMF с наилучшими настройками. Информация на сайте носит исключительно ознакомительный характер и не являются призывом к действию. Инвестирование сопряжено с рисками потери денежных средств. Текущая доходность не является гарантией прибыли в будущем.
К их числу относится и торговая стратегия «Снайпер», с которой за короткий период времени можно увеличить депозит сразу на 57%. Принцип ее использования прост даже для новичка в трейдинге. Академия Форекса совершенно бесплатно вышлет вам на почту обучающий курс «Снайпер», как только вы оставите нам адрес своей электронной почты. Начинающие трейдеры, в большинстве, выбирают краткосрочные торговые стратегии, чтобы как можно быстрее получить прибыль и убедиться, что форекс-торговля не является лохотроном. Наиболее нетерпеливые предпочитают воспользоваться скальпингом, хотя практически вежде указывается, что данный стиль торговли один из самых сложных.
Свинг-трейдинг — краткосрочная стратегия, суть которой заключается в постановке ордера в конце коррекционного отскока в сторону продолжения тренда. Support and resistance — индикатор, который отмечает ключевые уровни, где предполагается изменение устойчивой тенденции. Среди встроенных инструментов терминала LiteFinance есть индикатор Auto Fib Retracement.
Если SMA направлена вверх, а CMF стал отрицательным, играть на понижение курса валютной пары не рекомендуется, вместо этого лучше «сидеть на заборе», т.е. По аналогичному принципу фильтруются и точки входа в продажи. Именно по этой причине индикаторы Чайкина называются гибридными – они объединяют в себе сразу несколько формул. Подробнее о принципах свинг-торговли и индикаторах с практическим разбором стратегий вы прочтете в обзоре «Что такое Свинг трейдинг?
На примере выше открыт 4-часовой график фьючерса нефти #CL. Здесь видно, что цена растет и формирует каждый новый минимум и максимум выше предыдущего. Теперь отметим такие же минимумы и максимумы на линии A/D.
MA(N,i) — значение «МАшки» текущей свечи, MA(N,i-1) — значение средней скользящей предшествующей свечи. Также в настройках Force Index можно задать тип средней скользящей и тип цены. Учитывает процентное увеличение или снижение цен, а не просто увеличение или вычитание объема, основываясь на том, что текущая цена выше, чем цены предыдущего дня. Подтверждает тенденцию по аналогии с OBV, с которым имеет похожую формулу расчета.
Вторым видом индикаторных сигналов является дивергенция. Когда индикаторный рост соответствует падению стоимости или падение MFI приходится на повышение стоимости, то в подобных ситуациях необходимо подготовиться к возможному развороту стоимости. MFI индикатор есть в стандартном наборе инструментов торговой платформы МТ4, поэтому инвестору не придется искать его в интернете для скачивания. Чтобы запустить инструмент, нужно отыскать его в индикаторном окне и перенести на рабочий валютный график.
После того, как на восходящем тренде сформировалась дивергенция, цена падает и отправляется в коррекцию. После того, как мы нашли значение CLV, нужно определить денежный поток, умножив CLV на объем. Отрицательное значение денежного потока означает, что деньги выходят из актива. С одной стороны, объем просто измеряет, сколько торгуется данная валютная пара за определенный период времени.
Акция любой компании не может падать вечно просто по определению, а отдельно взятая валюта способна девальвироваться на протяжении всей своей истории. Иначе говоря, состояния перекупленности/перепроданности, идентифицированные по CMF, будут регулярно «залипать». Второй алгоритм, предложенный Марком, известен под названием «денежный поток Чайкина» или сокращённо CMF. Несмотря на то, что данный эксперт намного информативнее и эффективнее созвучного Money Flow Index (MFI), он не входит в стандартный набор терминала MetaTrader4.
Подойдет для трейдеров с базовым и выше базового уровнем знаний технического анализа. Индикатор «громоздкий» и имеет много вариантов интерпретации сигналов, поэтому начинающим он может показаться сложным. Один из сигналов ADX — пересечение его вспомогательных линий. В первом случае синяя DI+ пересекает красную DI- снизу вверх — сигнал восходящего тренда.
В то же время индикатор накопления/распределения имеет ряд недостатков. Для удобства опишем плюсы и минусы инструмента в таблице. Выше продемонстрирован пример паттерна «ложный пробой» на нисходящем тренде, который привел к развороту цены вверх. В итоге мы получаем 9 возможных вариантов, поделенных на три группы. Рассмотрим их более подробно и разберем, какие сигналы генерирует индикатор в каждой ситуации. Значение выводится в цифровом виде и учитывает предыдущие периоды.
Эти сигналы не являются 100% точными и нуждаются в дополнительных фильтрах. Для проверки показаний инструмента можно использовать аналогичные осцилляторы с зонами перекупленности и перепроданности, которые рассчитываются по другому принципу. Если значение индикатора меньше нуля, соответственно, денежный поток отрицательный, идет распределение (продажа актива), цена падает. Как мы видели при интерпретации других технических индикаторов, пересечения значений индикатора через нулевой уровень также дают нам очень полезную информацию. Когда мы наблюдаем медвежье пересечение CMF ниже нуля, мы можем видеть, как цена актива впоследствии падает.
К сожалению, эта версия не работает в MT4, она выдает ошибку при запуске. Мне удалось сделать небольшие изменения в стандартном коде индикатора, благодаря чему он стал запускаться. Прямыми линиями отмечен 1 образец, длина которого может быть как фиксированной, так и динамичной, все зависит от настроек индикатора. На данном графике время поиска такого сигнала растянулось на неделю. Часть инвесторов говорит, что ставку необходимо заключать в тот временной момент, когда MFI пересек снизу-вверх 80 мувинг. Этот инструментарий имеет только одну настройку, которая отвечает за используемый период времени.
Простой в использовании трендовый индикатор, который отображает уровни поддержки и сопротивления. Этот индикатор анализирует валютную пару от 9 различных показателей индикаторов, сделки с высокой вероятностью точности входа. Сочетание, реализованное в стрелочном индикаторе MonEx, выглядит достаточно любопытным и перспективным. При желании, можно повысит эффективность индикатора, введя новые параметры и добавив систему алертов, написав в теме «Доработка ботов (советников, индикаторов)».
Скользящие используются для прогноза и построения собственных стратегий. В торговых системах оценивается отклонение цены от ее усредненного значения, подтверждающее тренд направление движения, угол наклона, расположение цены относительно МА. Запаздывающие индикаторы «консервативны» — они не дают ранних сигналов.
Рекомендуется трейдерам с опытом выше базового, которые разбираются в паттернах и принципах сочетания трендовых инструментов с осцилляторами. Подходит для трейдеров с любым уровнем опыта, которые занимаются долгосрочным трендовым анализом, в качестве вспомогательного инструмента. Подходит для трейдеров, работающих по торговым системам с трендовыми индикаторами, осцилляторами и Price Action.
И хотя этот индикатор полезно использовать на всех таймфреймах, более оптимально CMF работает при анализе более долгосрочных трендов. Плохо работает на рынке Форекс, поскольку отсутствует информация о реальных объёмах торговли. Индикатор CMF имеет один параметр период, за который учитывается расчёт денежного потока.
Рекомендуется начинающим трейдерам как один из лучших канальных индикаторов. В отличие от других аналогичных инструментов, Канал Кельтнера не идет вслед за ценой мгновенно. Потому его сигналы на пробой каналы интерпретируются легко и точно.
Движение стохастического осциллятора повторяет движение тренда. Разворот индикатора в зоне перекупленности показывает окончание сильного движения, за которым может последовать смена тренда или флет. Close — цена текущего закрытия свечи, Min(n), Max(n) — минимум и максимум за указанный в настройках период, SMA — простая средняя скользящая. KDJ — индикатор, который позволяет оценивать силу и направление тренда.
Облако Ишимоку — трендовый индикатор для оценки ценового импульса в сочетании с изменением волатильности цены. Состоит из 5 линий, которые образуют диапазоны — «облака». Сами линии по принципу анализа сравнивают со средними скользящими. Применяется для определения тренда, выявления уровней С/П, поиска зон для входа и выхода из сделки.
Однако используя индикатор Forex Enigma, можно даже минутном и пятиминутном таймфрейме получать стабильную прибыль с низким риском. Где, Open (i), Close (i) – цена открытия и закрытия текущей свечи, High (i), Low (i) – её максимум и минимум, Volume (i) – тиковый объем. Индикатор CMF определяет направление денежного потока в заданный момент времени, то есть кто доминирует в текущей период времени покупатели или продавцы. Недавно на страницах своего блога я Вас знакомил с двумя индикаторами, разработанные трейдером Марком Чайкиным (ссылки на них в конце статьи). Сегодня познакомимся с еще одним его трудом – индикатор Chaikin money flow (CMF), переводится как денежный поток Чайкина. И последняя стратегия, построенная на базе CMF, ориентирована на поиск состояний перекупленности/перепроданности.
Разберемся, как торговать при помощи показаний индикатора индекса денежных потоков. Полученные значения колеблются в диапазоне между цифрами 0 и 100. Область между цифрами 80 (70) и 100 называется зоной перекупленности. Промежуток между уровнями 0 и 20 (30) называется зоной перепроданности.
Хорошо показывает дневной тренд Аллигатор, комбинации скользящих с разными периодами или ТЕМА. Для канальных стратегий подходят индикаторы ЕМА с одинаковым периодом, но разными типами цен — High, Low. Также хорошо работают «Каналы Кельтнера» в сочетании с подтверждающими паттернами Price Action.
Подписывайтесь на мою рассылку, и вы всегда будете в курсе всех самых эффективных индикаторов и стратегий Форекс. Затем выбираете валютную пару, тайм-фрейм и переносите индикатор из окна Навигатор на открытый график. Как только вы это сделаете, перед вами появится такое же окно, как на картинке, размещенной ниже. Под перепроданностью подразумевают, что цена упала слишком резко, ближайший рост обеспечен. Иная часть инвесторов говорит, что недостаточно простого пересечения. Нужно дождаться, пока мувинг выйдет к экстремальным показателям и возвратится к норме.
Когда значение типичной стоимости меньше предыдущего периода, то она считается отрицательной, а если больше – положительной. На скриншоте выше желтыми участками обозначены примеры данных сигналов. Оттуда видно, что отрабатываются сигналы неплохо, а торговые сделки, открытые по ним, чаще всего становятся удачными. Стратегия применения индикатора напоминает чем-то использование в терминале таких инструментов, как Momentum, RSI, Stochastic, хотя есть в них значимые различия. Главная функция, которую выполняет индикатор MFI – это фиксация активности трейдеров по купле/продаже валютных инструментов. Он определяет и оказывает интенсивность инвестирования денежных средств трейдеров в финансовый рыночный актив.
Он позволяет подтвердить тренд, а при дивергенции создать упреждающий сигнал, который может указывать на коррекцию, либо на продолжение тренда. Индикатор A/D иначе анализирует рынок, глубже, чем индикатор OBV. Однако используются они одинаково и, как видно из графика выше, их линии часто повторяют друг друга. Торговля по паттернам линии A/D не отличается от торговли по паттернам на ценовом графике. Как правило, необходимо ждать, когда будет образован паттерн. Затем, когда будет обновлен ключевой экстремум, что приводит к формированию сигнала на покупку или продажу, в зависимости от направления образования паттерна.
Поэтому пари торговле без СтопОрдеров необходимо вместе с Forex Enigma v 4.0 применять индикатор тренда или фильтр-флета. Кроме того, минимизировать риск от торговли на флете позволяет задание безопасного режима анализа (переменной Trading Style присваивается значение Safe). Его сравнение с другими объемными индикаторами подчеркивает его уникальность и полезность в определенных торговых ситуациях.
Он помогает подтвердить или опровергнуть силу текущего тренда. По умолчанию инструмент расположен под графиком торгового инструмента. В окне индикатора накопления/распределения только одна цветную линию, цвет которой можно задать в настройках.
Некоторые платформы выражают индикатор в виде десятичной дроби, разделив его на 100, в то время как другие платформы указывают его как значение от 0 до one hundred. Последней частью индекса денежного потока является традиционная формула RSI. Индикатор MFI добавляет шаг рассчёта cоотношением сырого денежного потока, прибавленного к коэффициенту цены, основанному на объёме. Сырым денежным потоком служит объём в $1, для безопасности в тот день, когда вы используете MFI или средневзвешенный RSI.
По версии Элдера, средняя скользящая — это соглашение между покупателями и продавцами о цене на фиксированном периоде, которая устраивает обе стороны. Отклонение от скользящей говорит о росте силы покупателей или продавцов. Выше нулевой линии образовались два пика с тенденцией на спад — второй пик чуть ниже первого. Пересечение индикатором Форекс нулевой линии — сигнал на продажу.
Движение объема на один тик обеспечивается определенным количеством совершенных сделок. Если значение индикатора больше нуля, значит, денежный поток положительный, на рынке идет накопление (скупка актива), цена растет. Давление покупателей и продавцов может быть хорошим способом подтвердить продолжающуюся тенденцию. Это может дать трейдеру дополнительный уровень уверенности в том, что текущий тренд, скорее всего, продолжится. Во время восходящего тренда продолжающееся давление покупателей (CMF выше 0) может указывать на то, что цена актива продолжит расти. С другой стороны, во время нисходящего тренда продолжающееся давление продавцов (CMF ниже 0) может указывать на то, что цена актива продолжит падать.
В примере ниже показано расхождение между ценой валютной пары и значениями MFI. На графике невооруженным глазом видна восходящая тенденция. В это же время индикатор MFI образует новый локальный максимум не выше, а ниже предыдущего. Вскоре доминирующая сила на рынке переходит к «медведям». Уровни 20 и 80 для индикатора денежных потоков считаются ключевыми. Когда пара пересекает вниз линию 80, индикатор подает сигнал на продажу валютной пары.
Индикатор MFI (Money Flow Index) относится к категории инструментов, работающих с объемами. Входит в перечень стандартных индикаторов МТ4, но от этого его полезность нисколько не теряется, та же ситуация, что и со старым вином – возраст не делает его хуже. Положение индикатора MFI относительно уровня 50 говорит о настроениях пары. Если график пересекает его сверху вниз, доминируют «медведи».
Технический анализ (ТА) используют для прогнозирования рыночной тенденции, точек ее изменения, установки стоп-лосса и определения целей по прибыли. Если спред больше обычного, индикатор отправит предупреждение о том, что вам следует дождаться возвращения рынка к нормальным рыночным условиям, чтобы минимизировать проскальзывание. Когда мы говорим о круглых числах, мы имеем в виду уровни цен, оканчивающиеся на “00” и “50”. Не будем отрицать, что эти уровни являются значимыми, когда вы наблюдаете за движениями цены.
На основе индикаторов ТА разрабатывают торговых советников — автоматические торговые системы, открывающие сделки по заданному алгоритму. Теоретически дейтрейдеры могут входить в сделки в самом начале движения цены и, следовательно, получать больше прибыли, “поймав” движение целиком. Индикатор accumulation/distribution (A/D) изобрел известный американский аналитик Марк Чайкин. Большую часть карьеры он потратил на разработку технических средств анализа рынка акций.
Они применяются для оповещения Форекс-трейдеров о том, что, возможно, настало время открыть, закрыть или управлять текущей позицией, которая у них уже, скорее всего, открыта. Возможно, вы знаете, что данные, отображаемые этим Форекс-индикатором, известны также под другим названием – Индекс спекулятивных настроений (Speculative Sentiment Index или SSI). Если вы хотите продвинуться еще дальше, обязательно изучите всю линейку индикаторов для MT4 на нашей странице продуктов.
Как только все совпадет, мы сможем открыть длинную позицию. Когда индикатор Чайкина прорывается обратно выше нуля, это сигнализирует о скором ралли, поскольку “умные” деньги снова пытаются разметить цену. Как правило, увеличение объема торгов склоняется в пользу ордеров на покупку. Такие положительные тенденции в объеме будут побуждать трейдеров к открытию новой позиции. Давайте рассмотрим эффективную стратегию торговли объемами с сигналами на покупку и продажу, уровнями стоп-лосс и тейк-профит для торговли как на бычьих, так и на медвежьих рынках.
Математически индикатор MFI несложно рассчитать, но для трейдера, на фоне постоянного движения цены и меняющихся торговых объемов, это очень кропотливый труд. Стратегия торговли для трейдера должна быть не только эффективной, но и простой. Пусть расчеты подобных величин совершают специально написанные для этих целей алгоритмы. Разрабатывая индикатор MFI, его авторы ориентировались на анализ малых денежных потоков. Определить расстановку сил между «быками» и «медведями» на малых объемах, без вливания в рынок серьезных средств, сложно. С этой задачей легко справляется индикатор Money Flow Index.
На скриншоте пример четырех сигналов на установку ордеров при нисходящем тренде. Рекомендуется профессиональным трейдерам, разбирающимся в алгоритме формирования сигналов индикатора. Это комбинированный вариант индикатора, формирующий из скользящих ценовой диапазон. Подробнее об интерпретации сигналов читайте в обзоре по ссылке. Max, Min — экстремальные значения цены за указанный в настройках период Z.
Также важно смотреть на контекст рынка и использовать CMF в сочетании с другими индикаторами и методами технического анализа для получения более полной картины. CMF рассчитывается за определенный период времени, обычно день, что соответствует количеству торговых дней в месяце. Индикатор учитывает как закрытие цены актива, так и объемы торгов, создавая значение, которое колеблется вокруг нулевой линии. Положительные значения CMF указывают на то, что покупательское давление преобладает, в то время как отрицательные значения свидетельствуют о преобладании продавцовского давления.
Третью и последнюю группу индикаторов для дневной торговли на Форекс можно определить как индикаторы-утилиты. Индикатор поддержки и сопротивления способен определять уровни, которые цена касалась или от которых отскакивала максимальное количество раз. Это очень полезно при тестировании стратегии дейтрейдинга на исторических данных, так как становится более понятно через какую точку свечей проводить трендовые линии в будущем. Точки разворота основаны на идее, что цена стремится достичь цены закрытия вчерашнего дня гораздо чаще, чем преодолеть дневной диапазон предыдущего дня. Индикатор Stop Loss Clusters отображает такие рыночные уровни, на которых в данный момент наблюдается наибольший объем ордеров стоп-лосс. Этот индикатор является отличным стартом для дейтрейдеров на Форекс, желающих внедрить анализ настроений в свою стратегию.
Для вычисления Потока Чайкина для следующего дня, подвигаем период вычисления вперед со временем, т.е. Убираем самый старый день и впереди ставим последний, и проделываем операцию снова и снова. Когда есть сильный импульс тренда, новый максимум цены будет отражен в соответствующем новом максимальном значении на CMF. Большинство торговых программ и платформ для построения графиков включают индикатор Chaikin Money Flow, поэтому вам не нужно выполнять вычисления самостоятельно.
Например, длительные периоды давления продавцов (распределение) показывают, что настроения для текущего торгового дня, скорее всего, останутся отрицательными. Распродажа началась около бывшей зоны поддержки на уровне 4000$, а CMF сигнализировал о росте давления со стороны продавцов, подтверждая обоснованность медвежьего движения. На практике опытные инвесторы могли использовать CMF, чтобы правильно оценить отскок CMF около нейтральной нулевой линии, обезопасив 9%-10% своих инвестиций на этом этапе.
Индикатор минутного графика LEMANSIGNAL имеет только один недостаток. Однако это не мешает получить хороший результат торговли. Здравствуйте стратегия forex money arrow уж больно похожа на стратегию profx2 так ли это спасибо жду ответа. В отличие от других систем, вы выбираете предпочтительный интервал, с которым вам больше всего нравится работать. Эта система является очень прибыльной если соблюдать правила описанные ниже. Индикатор показывает разницу в пипсах между ценой открытия и тремя разными EMA.
На графике видно, что цена сформировала минимум выше предыдущего, а линия накопления/распределения установила минимум ниже предыдущего. Появилось расхождение — верный сигнал для работы в направлении противоположном тренду, то есть на покупку. Индикатор накопления/распределения используется для подтверждения тренда и поиска разворотных точек, которые формируются путем отклонения линии индикатора в сторону от линии цены. Если объем увеличивается и цена растет, значит на рынке преобладают «быки». Следовательно, тренд является восходящим и нужно покупать. Если объем увеличивается, а цена падает, значит на рынке преобладают «медведи».
Обратите внимание на цифру в графе «Yesterday» — по сравнению с другими графами ее значение должно быть минимальным. Если значения примерно равны — решение о входе в позицию принимайте на свое усмотрение. Если значение превышает показания других граф — торговать запрещено.Этап №3.
ROC — индикатор скорости изменения цены, его формулу вы найдете в этом обзоре в разделе «осцилляторы». Индикатор Coppock Curve используется для поиска долгосрочных тенденций. Построен на основе средней скользящей, быстрой и медленной осцилляторных линий индикатора ROC. От пользователя требуется быстро распознавать и интерпретировать сигналы одновременно нескольких линий и диапазонов в сочетании с расположением цены. Цена ниже облаков — тренд нисходящий, выше — восходящий. Зеленое облако говорит о возможном продолжении растущего тренда, красное — о нисходящей тенденции.
Подбор параметров разных типов скользящих позволяет начинающим разобраться в методах построения и оптимизации простейших торговых систем. Сигнал — синяя быстрая МА пересекает медленную желтую, обе скользящие имеют четко выраженное направление вверх или вниз. В точках «1» и «3» синяя МА пересекает желтую снизу вверх — восходящий тренд. Опережающие индикаторы меняются вместе с ценой и по определенным критериям способны помочь спрогнозировать дальнейшее поведение цены. Технический анализ — это изучение истории цен и объемов торговли с целью определить закономерности, на основе которых прогнозируется дальнейшее поведение котировок. Отвечая на данный вопрос, можно совершенно точно утверждать, что есть индикаторы, которые работают лучше остальных в определенных ситуациях и стратегиях дейтрейдинга.
Если линия графика выходит из области перепроданности (пересекает вверх уровень 20), следует ожидать роста цены. С другой стороны, когда CMF опускается ниже нулевой линии, это может указывать на увеличение продавцовского давления и возможное начало нисходящего тренда. Такие значения могут быть восприняты как сигналы к продаже. Продолжительное нахождение индикатора под нулевой линией усиливает предположение о доминировании продавцов и потенциальном усилении нисходящего движения. N — период индикатора, количество принимаемых в расчете свечей.
Разворот индикатора в экстремальных точках может говорить об изменении тренда. В точке «1» после локальной коррекции продолжилась восходящая тенденция — сигнал нуждается в подтверждении. В точках «2», «3», «6» сигнал четкий — во всех случаях тренд развернулся. Горизонтальное движение около нулевого уровня означает, что объемы небольшие и на рынке скорее всего флет. Чем выше или ниже находится EOM относительно нулевой линии, тем «свободнее» движется цена в сторону восходящего или нисходящего направления под влиянием объемов совершаемых сделок.
Force Index — осциллятор, который рассчитывает силу покупателей на растущем и силу продавцов на падающем рынках. Он показывает степень интереса инвесторов, их вовлеченность в активную торговлю. Индикатор MFI (Money Flow Index) — индекс денежного потока, определяет давление покупателей и продавцов по объему и динамике цены. Индикатор MFI схож по методике расчета и интерпретации с индикатором RSI.
Торговля на Форексе ведется посредством глобальных информационных сетей 24 часа в сутки. Подобные сигналы Марк Чайкин трактует по правилам, предложенным Гранвиллем, т.е. Он считает объём движущей силой, которая и формирует рыночные тренды.
По первым 2-3 минимумам на уменьшенном масштабировании прорисовываем горизонтальный уровень BBW, от которого чаще всего отскакивает индикатор. Выставляем ордер в направлении тренда через 1-2 свечи после отскока вверх. Ложные сигналы встречаются, потому желательно открывать сделки только тогда, когда отскоку BBW предшествовал узкий канал флета. Индикатор требует умения быстро интерпретировать расположение линий и сопоставлять данные Арун с движением цены. Трендовый осциллятор VI помогает определить начало тренда и подтверждает текущее движение цены.
Программисты далее отходят от идеи точного индикатора и стараясь следовать казиношным правилам увеличивают объём сделок и меняют параметры стоп ордеров. 6 приведен один и тот же средневолатильный участок ценового графика, но с разными значениями TradingStyle (сверху – Safe, снизу – Aggressive). Кроме того, потребуется изменить системное время ПК на год не старше 2015-го. Это требование обусловлено реализацией в коде индикатора защиты от использования его лицами, не оплатившими лицензию.
Пусть шансы найти грааль ничтожны и равны 0,001 из миллиона, но этот шанс лучше, чем не делать ничего или играть на Форексе системами, которые помогут слить деньги. От попыток найти точный индикатор никто ничего не потеряет, так давайте вместе попробуем это сделать. После выполненных манипуляций установленный на график индикатор Forex Enigma будет работать. А после того, как он успешно установлен на график, можно возвратить системное время обратно – все будет функционировать корректно. Каким образом меняется системное время ПК для корректной работы индикатора Forex Enigma.
Для скальпинга лучше всего подходят индикаторы, на которые почти не влияет ценовой шум, которые работают на минутных интервалах и во флете, и относятся к опережающим. Индикаторы экстремумов — это вспомогательные инструменты, помогающие определять точки возможной смены тенденции. Они эффективно дополняют графический анализ, подсказывая трейдеру основные экстремумы для прорисовки линий. Применяются для построения уровней С/П (сопротивления и поддержки), определения возможных точек разворота тренда. Подходит для профессиональных трейдеров, практикующих торговлю на биржевых рынках. На Форексе малоинформативен и уступает по точности сигналов и их подаче другим осцилляторам.
И наоборот, если объем снижается, а цена продолжает падать, вероятно, силу потеряли продавцы. Тогда трейдер предполагает, что рынок в ближайшее время может отправиться в восходящую коррекцию. Индикатор A/D измеряет денежный поток за текущий период, например, один торговый день, и сравнивает его с денежным потоком за предыдущий период. Иными словами, инструмент отмечает поступление и отток денег. Линия накопление/распределение — математический индикатор состояния рынка, основанный на объеме торгов.
Если значение VR превышает 0,5, есть вероятность разворота. Со спадом волатильности появляется зона консолидации, после которой продолжается растущий тренд, сопровождаемый ростом значения SD. Подходит в качестве подтверждающего индикатора для трейдеров с любым уровнем опыта, которые работают с канальными стратегиями.
Volume(i) — торговый объем текущей свечи, Volume(i-n) — объем свечи n периодов назад. Резкий рост значения ATR сопровождается ростом волатильности. Угол движения тренда становится близким к перпендикулярному, увеличивается длина тел свечей. K — коэффициент отклонения (множитель), указываемый в настройках, i — текущая свеча, n — период, количество принимающих участие в расчете свечей, указывается в настройках.
Подходит для начинающих трейдеров благодаря однозначной интерпретации сигналов для выставления ордеров. Также подойдет для трейдеров с опытом, работающих с трейлинг-стопом. K — весовой коэффициент, учитывающий период сглаживания.
Более высокие значения, положительные или отрицательные, указывают на более сильную тенденцию. Money Flow Index является осциллятором, значения которого учитывают объем торгов. В результате, классические для осцилляторов сигналы формируются на основании более полной рыночной информации. И все же индикатор MFI следует сочетать с другими методами анализа поведения цены и применять в контексте общей ситуации на рынке. Для повышения чувствительности MFI можно выставить период отличный от стандартного (14) – 10 и менее. Иначе вместо отлаженной работы а выходе получим кучу ложных сигналов.
Продают его через fxenigma.net за $87, там же есть и красивые скриншоты с удачными сделками и отзывы покупателей. У нас Forex Enigma индикатор вы можете скачать совершенно бесплатно. Если у вас возникнут какие то сложности либо вопросы по установке и торговле, вы можете задать их в комментариях. Вход в продажу осуществляется после того, как цена пробьет синий канал вниз и отобразится синяя стрелка вверх. Вход в покупку осуществляется после того, как цена пробьет красный канал вверх и отобразится синяя стрелка вверх.
На скриншоте ниже показано, где можно найти этот индикатор. Во время перекупленности инвесторы отрывают короткие позиции и приобретают опционы ПУТ. Money Flow Index (MFI) – это один из лучших осцилляторов, который оценивает рыночную активность. Данный индикатор рассчитывает интенсивность продаж и покупок. Он демонстрирует полученные значения в виде динамического мувинга, который колеблется в диапазоне 0 – 100.
Подходит для начинающих трейдеров, которые только учатся распознавать рост рыночной волатильности и строить на ней стратегии. Подходят для трейдеров, которые хотят освоить новые виды осцилляторов в ручных внутридневных стратегиях. Трендовый осциллятор TRIX — модификация сглаженной несколько раз экспоненциальной средней скользящей. Рекомендуется трейдерам, работающим по долгосрочным торговым системам, которые рассчитаны на поиск трендовых движений и разворот позиции на локальных откатах. High, Low — максимальная и минимальная цены; i, (i-1) — текущая и предыдущая свечи.
Прежде чем рассматривать формулы, предложенные Марком, вспомним про интересный алгоритм Accumulation/Distribution. Важно отметить, что CMF может быть более стабильным, чем OBV, поскольку он усредняет Money Flow Volume за более длительный период времени, что сглаживает краткосрочные колебания. Также CMF может быть более информативным, чем A/D Line, когда дело доходит до выявления долгосрочных трендов покупательского или продавцовского давления. Здесь перечислены только 15 самых популярных, точных и лучших торговых индикаторов Форекс, которые подходят трейдерам с любым уровнем торгового опыта. Подробнее о каждом из них, а также о сигналах других индикаторов вы можете прочесть, нажав на указанные в обзоре ссылки.
N — указываемый в настройках период, количество свечей в расчете. Close(i) — цена закрытия каждой свечи последовательности. МА, ЕМА показывает усредненные котировки за указанный в настройках интервал с разными весовыми значениями данных более поздних периодов.
По построению и интерпретации аналогичен RSI, но дополнительно учитывает торговые объемы. Основные сигналы — дивергенция, расположение в зонах П/П. Рост PVT означает, что рост цены сопровождается увеличением накопленного торгового объема.
Рекомендуется в качестве «тренажера» начинающим трейдерам после знакомства со средними скользящими. Сигналом является пересечение кривой осциллятора нулевой линии. Восходящее движение — ордер на покупку, нисходящее — на продажу.
Рассказывают, что он был создан для участия в конкурсах, которые проводят многие брокеры, с целью быстрого получения большой прибыли. Однако качественная работа индикатора привела к тому, что трейдеры стали его использовать в своей реальной торговле. Поэтому в дополнении к Forex Enigma v 4.0 лучше всего использовать какой-либо трендовый индикатор, который будет использоваться как фильтр флета. Прогноз синего цвета считается более достоверным, он формируется на основе анализа цен открытия и закрытия свечей за определенный промежуток времени.
Если индикатор A/D определяет и подтверждает тренды, то CMF скорее призван определять истощение этих трендов, сигнализируя, что пора закрывать позицию. Также, как и A/D, CMF генерирует сигналы дивергенции, которые проявляются чаще из-за заданного периода в 20 дней. Денежный поток Чайкина (Chaikin Money Flow, CMF) также был создан трейдером и аналитиком Марком Чайкиным.
Трейдеры могут рисовать линии тренда на индикаторе и определять возможные прорывы на графике. Как читать биржевые графики Если вы собираетесь активно торговать акциями в качестве инвестора на фондовом рынке, то вам нужно знать, как читать биржевые графики. Трейдер должен точно идентифицировать тренд, поскольку это дает ему уверенность во время торговли, что тренд, скорее всего, продолжится. CMF выше нуля – бычий сигнал – индикатор показывает признаки давления покупателей – накопление.
Он использует уникальную формулу, более совершенную, чем те, что предлагаются родными осцилляторами на платформе Mt4, такие как MACD, CCI, WPR, STOCHASTICSetc. Полноценно применять индикатор MFI можно на биржевых инструментах. Для торговли на рынке форекс с учетом индикаторов объема можно применять анализ соответствующих фьючерсов. Движение инструментов рынка форекс и фьючерсов практически полностью идентичны, при этом биржевые инструменты транслируются с полными достоверными данными по объему торгов. MFI – это индикатор объема, определяет силу, с которой денежные средства инвесторов вводятся или выводятся по текущему активу.
Если Вы только начинаете торговлю и нет опыта работы с MFI, то не рекомендуется этот параметр изменять. На скриншоте ниже показан наглядный пример по сигналам дивергенции. Желтыми участками выделены области, в которых можно заключать сделки на приобретение опционов ПУТ. Синими галочками обозначаются моменты, где сделки закрываются. В этой статье мы подробно рассмотрим что такое индикатор MFI Индекс денежного потока ( Money Flow Index) и как он помогает торговать с прибылью на бинарных опционах и рынке Форекс. Стратегия торговли в этом случае должна быть адекватна ситуации на рынке.
Пересечение нулевого уровня может использоваться для генерации сигналов на покупку и продажу. И наоборот, если прорыв происходит ниже уровня поддержки, но показания индикатора CMF положительные, это потенциальный ложный сигнал. Хотя вы можете зарабатывать деньги даже на рынках с узким диапазоном, большинству торговых стратегий для работы необходим дополнительный объем и волатильность. Рынок Форекс, как и любой другой рынок, нуждается в объеме для перехода от одного ценового уровня к другому. Некоторые стали говорить о том, что в новых билдах МТ4 алгоритм работать перестал. В сети есть версия индикатора «вылеченная от жадности», но можно и купить этот индикатор через сайт разработчиков.
Также по окончании коррекции индикатор обычно генерирует соответствующий сигнал, который будет указывать на продолжение импульса. Почти такая же формула используется в индикаторе A/D, только без параметра «Период». Получается, что CMF рассчитывается для строго определенного количества периодов, а Accumulation/Distribution суммирует весь объем. Таким образом, значение CMF ограничено числами от -1 до 1, а A/D может принимать любые значения. В настройках индикатора содержится только один параметр — период.
В принципе, данный подход не требует подробных разъяснений, так как он считается общепризнанной классикой. Единственная проблема при работе с CHO связана с отсутствием нормированной вертикальной шкалы, поэтому экстремальные значения придётся оптимизировать самостоятельно. MFI — показывает, с какой скоростью инвестируются в актив деньги и с какой скоростью они из актива выводятся.
У инструмента есть всего один настраиваемый параметр (за исключением визуальной составляющей) — период. Из-за сходства индикатора Money Flow Index с RSI рекомендуется выбирать стандартный для второго инструмента период — 14. Давайте теперь посмотрим, как измеряется этот показатель, чтобы глубже понять, как он работает. На графике выше представлена разметка CMF и его формула. И последняя стратегия используется для поиска состояний перекупленности/перепроданности.
Всем нам известно насколько субъективными могут быть линии тренда, а данный индикатор исключает непоследовательность при их нанесении на график. Сигнальные индикаторы генерируют алерты или предупреждения в момент наступления какого-либо рыночного события, например, сигнал о пересечении индикатором или ценой какого-либо уровня. Накопление является «бычьим» сигналом, который приводит к росту цен. Чем больше участников рынка накапливают какой-то актив, тем меньше становится предложение этого актива.
Это указывает на то, что давление со стороны продавцов за текущий период существенное, соотвественно, увеличивается вероятность продолжения падения цены. Безопасный Форекс – это снижение торговых и неторговых рисков в игре на бирже. Индекс денежного потока очень прост для понимания и достаточно эффективен в определении тренда на графике для снижения торговых рисков. Давайте теперь разберёмся в принципах работы индикатора MFI. Наш флагманский индикатор нейронной сети не перерисовывается. Полученные стрелки являются постоянными, и они остаются фиксированными на диаграммах, даже когда вы переключаетесь на разные временные рамки или закрываете и перезапускаете Mt4.
Для графика индикатора Money Flow Index используют те же приемы технического анализа, что и для графика цены. Например, можно разметить трендовые линии в окне инструмента и входить в рынок по пробитию тренда. Или найти техническую фигуру на графике индикатора, как в примере ниже. Рекомендуемая стратегия (постоянное нахождение в рынке) будет прибыльной исключительно на тренде или при высокой волатильности (рис. 6).
В этой ситуации держать позицию, скорее всего, безопасно. С другой стороны, понижающиеся пики RoC – это признак слабости и позицию нужно закрыть немедленно. Так, например, при восходящем тренде (читай — виды тренда) нужно покупать, когда индикатор опускается ниже средней линии, а затем двигается вверх. Это сигнализирует о том, что восходящий тренд немного притормозил, как поезд, который останавливается для того, чтобы взять пассажиров. Во время нисходящего тренда нужно продавать, когда RoC поднялся над средней линией и двигается вниз. MFI похож на RSI индикатор, но в отличие от него, Индекс денежного потока кроме самой стоимости, в расчете использует и торговую активность.
Линии Senkou Span выступают ключевыми уровнями, по которым можно строить стратегии пробоя или устанавливать стопы. Опережающие индикаторы — это популярные индикаторы Форекс, которые выдают информацию о характере тренда, его силе и потенциальном развороте цены еще до подтверждения сигнала. Они заранее предоставляют сведения об экономическом цикле. В каждом блоке вы найдете ссылку на детальный обзор индикатора с описанием сигналов и практическими примерами.
Период можно изменить, в зависимости от длинны временного периода вашего анализа, предпочтений аналитика, специфики ценной бумаги и т.п. Денежный поток Чайкина (CMF) – это индикатор, созданный Марком Чайкиным в 1980-х годах для отслеживания накопления и распределения акций. Лицо, владеющее акциями компании, называется акционером и имеет право требовать часть остаточных активов и прибыли компании (в случае роспуска компании).
Отображается под ценовым графиком, состоит из 3-х линий с разным периодом. Индикатор Аллигатор показывает точки входа в момент старта импульсного движения. Состоит из трех средних скользящих с разными периодами и сдвигом. Одновременное расхождение линий означает возможное начало тренда, схождение линий — тренд слабеет. Переплетение линий между собой или параллельное движение на небольшом расстоянии — флет.
Объем используется для измерения силы и слабости тренда. Как правило, сильный тренд должен сопровождаться ростом объема. В то же время резкий рост объема может сигнализировать о возможном завершении тренда. На рынке Форекс у нас нет централизованной биржи общего объема, поскольку мы торгуем внебиржевым способом.
Он предназначен помочь трейдерам автоматически выстраивать важные уровни, на которые цена с большой вероятностью отреагирует при их повторном тестировании в будущем. TRIX – это тройная экспоненциальная скользящая средняя, которая фактически является осциллятором, а не классической скользящей средней, расположенной непосредственно над ценой. Индикатор Profit Ratio популярен среди дейтрейдеров на рынке Форекс, потому что он в какой-то степени позволяет вам опережать рынок. Индикатор Stop Loss Clusters отображает только два крупнейших скопления, расположенных по обе стороны от текущей цены. Их используют для оповещения Форекс-трейдеров об экстремальных рыночных условиях и, как следствие, о тех областях, где цена с большой долей вероятности может развернуться.
То есть количество дней, за которое рассчитывается значение индикатора. Обратите внимание на 4-часовой таймфрейм на графике фьючерса золота #GC. До указанного момента цена торговалась в ярко выраженном нисходящем тренде.
В заключении поговорим о плюсах и минусах Accumulation/Distribution и оценим эффективность индикатора в торговле. Убедитесь, что вы следуете этому пошаговому руководству, чтобы правильно читать объем Форекс. Индикатор Chaikin добавит дополнительную ценность вашей торговле, потому что теперь у вас есть окно для просмотра активности объема так же, как и при торговле акциями. Нам нужно будет дождаться закрытия свечи, чтобы подтвердить прорыв Чайкина выше нулевой линии.
Однако, еще до обращения к брокеру можно открыть демонстрационный счет в MetaTrader 4 и поторговать виртуальными деньгами, чтобы понять, что собой представляет Форекс. Международный рынок торговли валютами, который превосходит по обороту все другие финансовые рынки. Ежедневно множество банков, различных фондов и частных инвесторов покупают и продают валюты на несколько триллионов долларов и этот показатель постоянно растет.
Рынок Форекс является крупнейшим и наиболее ликвидным рынком в мире, на котором ежедневно совершаются сделки на сумму 6 триллионов долларов. Если вы сможете освоить анализ объема, перед вами откроется множество новых торговых возможностей. Если значение колеблется около нуля, то невозможно сделать какой-то вердикт, т.к. Например, диапазон от -0,05 до 0,05 считать нейтральной зоной, где нет направленных движений на рынке. Активирован режим торговли «Safe», количество сигналов снизилось на 62,5%. При работе с этим алгоритмом подразумевается непрерывное нахождение в рынке.
Формула представляет собой среднеквадратичное отклонение. Не имеет фиксированного диапазона движения — текущие значения сравниваются со средними значениями предыдущих периодов. Чем выше показания ATR, тем выше волатильность — тем быстрее изменяется цена. Index Mass — прогнозный диапазонный осциллятор, который сравнивает динамику изменения максимальной и минимальной цены заданного в настройках периода. Чаще всего применяется для поиска точек закрытия сделок.
Этот аспект в любой ситуации приводит к общему повышению надежности торговых сигналов. Стратегия работы с MFI требует дополнительного подтверждения сигнала на вход. Получить такое подтверждение можно с помощью других инструментов – свечных паттернов Price Action, других индикаторов/осцилляторов. Для определения зон перекупленности/перепроданности, точек входа в рынок. Индикатор Money Flow Index работает, как осциллятор, поэтому с ним легко определять зоны перепроданности/перекупленности.
Индикатор Accumulation/Distribution (A/D) — технический индикатор моментума, основанный на взаимосвязи изменений цены и объема. Разработан в 1980-х годах биржевым аналитиком и генеральным директором Chaikin Analytics, LLC Марком Чайкиным. Индикатор Chaikin Money Flow также можно использовать для подтверждения силы прорыва. Если показания объема CMF выше нуля, когда мы пробиваем сопротивление, это рассматривается как давление на покупку. Как правило, на ралли индикатор объема Чайкина должен находиться выше нулевой линии. И наоборот, при распродажах индикатор объема Чайкина должен быть ниже нулевой линии.
Индикатор способен подтвердить тренд и предупредить о грядущем обращении вспять, то есть разворот тренда. Один находит разницу, другой ищет частное от текущей и одной из предыдущих цен. Также можно торговать этим индикатором не постоянно находясь в рынке, а открывая по каждому сигналу позицию с ТейкПрофитом и СтопЛоссом.
Он автоматически строит уровни коррекции Фибоначчи по последним экстремумам и делает их перерасчет с появлением новой экстремальной точки. По нему удобно находить ключевые уровни С/П, отслеживать изменение уровней коррекции и т.д. Индикатор подходит профессиональным трейдерам, работающим с биржевыми активами. Подходит для профессионального трейдинга на биржевых рынках. На Форекс применяется редко, так как на внебиржевых рынках есть сложности с консолидацией реальных торговых объемов.
Как выглядит данный индикатор в действии, вы можете увидеть на картинке, размещенной ниже. Сегодня у нас внутридневная стратегия форекс «Money System PRO». Это человек считает, что разработал лучшую внутридневную стратегию, с помощью которой любой новичок может получить хорошую прибыль. Инвесторы часто говорят, что в подобной торговле можно открывать сделки только 2 или 3 свечи вперед. MFI поднимается выше 80 уровня, а сделка открывается в тот момент времени, когда индикатор сверху вниз пересекает мувинг, возвращаясь к нормальным позициям.
Кто бы мог подумать, прошел год с тех пор, как мы опубликовали статью для вашего обучения трейдингу… Я знаю, я хорошо умею писать, какое у меня настроение в связи с рецессией в США; неизвестно где. Ну, если не увлекаться слишком сильно, мое лицо сходит с ума. В последней части статей по обучению трейдингу мы говорили о Канал Кельтнер, индикатор, очень похожий на полосы Боллинджера, но более точный. Как видите, мы обновляем портфель индикаторов, чтобы было достаточно разнообразия.
Может быть основным индикатором торговой системы, хорошо сочетается с подтверждающими сигнал осцилляторами. Кривая индикатора движется относительно нулевой линии, которая обозначена центральным горизонтальным пунктиром. Другие пунктиры по обе стороны от осевой линии обозначают возможные ключевые точки.
Состоит из 2-х линий, которые отвечают за восходящее (VI+) и нисходящее (VI-) движение. ROC подходит для трейдеров с любым уровнем опыта в качестве дополнительного инструмента. Осциллятор ROC показывает скорость изменения цены за фиксированный промежуток времени. Движение ROC около осевой линии «0» означает консолидацию рынка. Положительное значение — «бычьи» настроения, отрицательное — «медвежьи».
Вы можете полагаться на стрелки, чтобы оставаться там на графике, чтобы выполнить свой личный технический анализ, чтобы войти в сделку. При загрузке на диаграммах их различие будет сразу же очевидным. Первая версия индикатора сочетает гармонические шаблоны, анализ распространения и расхождения по объему и отображает стрелки после получения живых тиков с рынков. Вторая версия представляет собой комбинацию сложных вычислений с использованием исторических данных.
Чаще всего имеют ограниченный диапазон значений от 0 до 100. Если индикатор подошел к одной из границ диапазона и разворачивается к медианному значению, тренд может измениться или наступить флет. Данные инструменты уточняют сигналы, могут опережать движение цены или запаздывать — в зависимости от типа индикатора. На графике индикатор MFI генерирует уже 8 сигналов, вместо описанных выше 2-х. Цифрами на рисунке показаны не явные сигналы, при таком сужении линий Боллинджера торговать не нужно.
В итоге значения Money Flow Index вряд ли будут соответствовать реальной ситуации. MFI индикатор генерирует несколько стандартных сигналов. Профессиональные инвесторы могут настроить индикатор в соответствии с используемой торговой тактикой. Уменьшение периода времени инструмента сможет его чувствительность увеличить, но в итоге будет образовываться много ложных сигналов.
Помимо подтверждения тренда и формирования дивергенций, индикатор A/D может формировать паттерны. При этом они имеют больше вероятности отработки, так как учитывают объем. Второе преимущество паттернов накопления/распределения заключается в том, что они, как правило, появляются раньше аналогичных сигналов на графике цены.
На этом скриншоте представлены два паттерна «1-2-3», сформированные с помощью линии A/D. Как мы видим, в первом случае появление паттерна привело к смене тенденции, а во втором — к ее продолжению. Здесь видно, что после появления дивергенции на нисходящем тренде сразу же возникает дивергенция на восходящем. Цена устанавливает новый максимум выше предыдущего, а линия A/D устанавливает максимум на уровне предыдущего.
Используются для быстрого визуального поиска ценовых уровней, установки стопов и тейк-профита. Уровни коррекции Фибо — уровни силы сопротивления и поддержки, где оканчивает локальное движение и возвращается к основному тренду. Принцип построения основывается на статистической закономерности и психологии толпы.
Как уже было сказано выше, осциллятор Accumulation/Distribution анализирует, накапливается или распределяется актив в данный момент. Для этого он оценивает денежный поток, который поступает в актив или выходит из него. Чтобы понять, поступают ли средства в актив, индикатор анализирует объем торгов и торговый диапазон. Если график цены движется в одну сторону, а линия индикатора стоит на месте или движется в противоположном направлении, возникает дивергенция, то есть тренд не подтверждается.
Применяется для отслеживания микротрендов, определяет рыночные циклы. Рекомендуется трейдерам с начальным уровнем знаний в сочетании с двумя другими базовыми осцилляторами — RSI и Стохастиком. Осциллятор CCI определяет степень отклонения текущий цены от своего среднестатистического значения. Выход за его пределы означает перепроданность и перекупленность актива соответственно – возможно изменение устойчивой направленности в сторону ее среднего значения.
Это делает A/D Line более чувствительным к гэпам и внутридневным разворотам. Подробнее о том, какие индикаторы подходят для скальпирующих стратегий, как строить на их основе торговые системы, читайте в обзоре «Скальпинг на Форекс». Бинарные опционы — это упрощенный вариант торговли CFD, в которой задача трейдера сделать прогноз в отношении расположения цены относительно текущего момента. Биржевые опционы — разновидность производных ценных бумаг, деривативы. Преимущество внутридневной торговли в том, что для торговых тактик подходят почти все индикаторы при условии подбора настроек.
На рисунке видно, что уменьшение числа сделок ведет к уменьшению уровня индикатора MFI, а увеличение к его росту. В случае нарушения такой зависимости можно смело говорить о смене тренда. В некоторых случаях рост цены актива сопровождается спадом объема индикатора и наоборот.
Может подойти начинающим трейдерам, осваивающим новые профессиональные инструменты. Подойдет для трейдеров, которые разобрались в типах средних скользящих и готовы перейти к более сложным торговым инструментам. Гистограмма показывает разницу между основной и сигнальной линиями MACD. Рекомендуется начинающим в комбинации со Стохастиком и CCI. Рекомендуется только профессиональным трейдерам, умеющим видеть разворотные модели и разбирающимся в математической части сложных индикаторов. Max high и Min low — ценовые экстремумы за указанный в настройках период.
Осциллятор KST показывает зоны перекупленности и перепроданности, сглаженную скорость цены. Уникален тем, что построен на средних скользящих 4-х разных периодов. Это позволяет сглаживать краткосрочные незначительные движения цен и показывать сильные долгосрочные тенденции. Движется относительно центрального нулевого уровня, диапазон не ограничен. Индикатор A/D можно отнести к разряду опережающих индикаторов. При накоплении объема на покупку или продажу, кривая индикатора будет расти или снижаться, а график цены может оставаться на месте.
И последний гибридный индикатор, о котором обязательно следует упомянуть в сегодняшнем обзоре, известен под сокращённым названием CHV (от Chaikin Volatility). На графике валютной пары он выглядит следующим образом (для примера возьмём EURUSD). Звучит вполне логично и разумно, но если мы говорим про Форекс, следует помнить о том, что у валютных пар нет нижнего ценового предела, т.е.
Любую информацию о прибыльной торговле советника или индикатора непременно проверяйте самостоятельно на демо счёте. Индикатор минутного графика LEMANSIGNAL можно использовать для торговли на любых валютных парах. Но лучше всё-таки торговать на шести основных валютных парах.
В совокупности с грамотным заходом в позицию по уровням поддержки и сопротивления, у вас получится достаточно хорошая возможность стабильного заработка в торговле на Forex. На моём примере цена находится ниже SMA, поэтому появление точек зелёного цвета (сигналы на покупку) игнорируются. Стрелочный форекс индикатор MonEx основан на комбинации стандартного индикатора Зигзаг и взвешенной цены, дающий сигналы на вход в виде стрелок. Говорят, что торговая система может использовать точный индикатор для создания некоторого подобия «качелей». График представлен повышением и понижением курса, успешная оптимизация точного индикатора, даёт приличные сигналы на покупку или продажу на пиках и спадах.
В этом случае следует быть готовым к скорому выходу цены из консолидации. Таким образом, с помощью индикатора накопления/распределения можно отметить увеличение объема торговых операций, который обычно приводит к продолжению восходящего или нисходящего тренда. Если кривая индикатора растет, растет финансовый интерес покупателей.
Сигнал к развороту вниз – пересечение ценой индикатора VWAP сверху вниз. Подходит для профессиональных трейдеров, которые умеют сочетать сигналы индикатора с Price Action. Не рекомендуется начинающим в силу сложности интерпретации сигналов. Рекомендуется для торговли трейдерам с уверенным базовым опытом работы с другими индикаторами волатильности. В сравнении с ATR имеет больше вариантов интерпретаций сигналов, потому начинающим трейдерам может показаться сложным. Если свеча пробивает канал, с большой вероятностью будет движение к середине канала или его противоположной границе.
Закрытие ордера в момент изменения устойчивой тенденции или в момент возвращения цены в канал. Индикатор помогает ловить как небольшие локальные движения длиной в 1-3 свечи, так и длинные тренды. На графике красными линиями указаны результативные сигналы, синими — ложные. Часто сигналы CCI неточные, поэтому инструмент рекомендуется применять в качестве дополнительного с другими осцилляторами или трендовыми индикаторами. Несмотря на то, что трендовые индикаторы называют запаздывающими, осцилляторы — опережающими, стратегии чаще всего строятся именно на трендовых инструментах. Это связано с тем, что для трейдера первоочередно определить начало и направление тренда.
Там в расчет берется 2-е величины, а вход осуществляется против основного движения стоимости. Еще можно отметить, что MFI довольно простой в настройке. Здесь не придется длительное время отыскивать оптимальные настройки для множества переменных. MFI не перерисовывается, что делает возможным на истории оценить его работу и разобраться, подходит ли этот алгоритм к торговой системе.
Если осциллятор находится у границ диапазона, есть вероятность скорого разворота тренда. И наоборот — если осциллятор вышел за пределы и двигается к противоположной границе, это вероятный сигнал начала сильного тренда. После знакомства с техническим инструментом перейдите по ссылке на его полный обзор и одновременно откройте графики Форекс онлайн с индикаторами. Пробуйте все, что описано в обзоре, сразу же применять на практике.
P(d) — абсолютная величина разницы между текущей и предшествующей свечой. Хорошо сочетается с MACD, используется как усиливающий сигнал инструмент. Подходит для профессиональных трейдеров с активным стилем торговли. Трендовый индикатор Laguerre indicator построен по принципу осциллятора, его значения изменяются в диапазоне от 0 до 1.
По какой именно причине разработчики платформы решили его проигнорировать сказать сложно, да это и не особо важно, поскольку его можно скачать на форуме MQL5. Другой популярный объемный индикатор — Accumulation/Distribution Line (A/D Line) — похож на CMF в том, что учитывает как цену, так и объем. Однако в отличие от CMF, который фокусируется на закрытии цены в ее диапазоне, A/D Line учитывает соотношение между закрытием и началом дня, а также максимумами и минимумами.
Индикатор относится к сравнительным — имеет значение его резкое движение вверх или вниз относительно предыдущих периодов, подтверждающее тренд. Начинающим трейдерам индикатор рекомендуется только для применения на Форексе, где он состоит из одной линии. Будет полезен для анализа в сочетании с классическими скользящими. Volatility Ratio — индикатор, показывающий моменты, когда цена выходит за пределы своего среднего истинного диапазона, что означает точку пробоя.
В остальном же направление тренда спрогнозировано верно. Простая средняя скользящая рассчитывается как среднее арифметическое. Их формулы расчета отличаются тем, что разным свечам придается разный вес в зависимости от номера свечи в последовательности, объемов торговли свечи и т.д. Трендовые индикаторы позволяют определять начало и конец роста или спада цены. Применяются во всех типах внутридневных, средне- и долгосрочных стратегий, чаще всего в качестве основных. Неэффективны во флете, редко используются при скальпинге и краткосрочном свинг-трейдинге.
Ниже мы рассмотрим несколько лучших индикаторов Форекс для дейтрейдинга, разделив их на 3 основные категории. Так как Чайкин анализировал тренды на рынке акций, все его изобретения предназначены для крупных таймфреймов. Стратегия Volume удовлетворяет всем необходимым торговым условиям, а это значит, что мы можем двигаться дальше и наметить, что является триггерным условием для нашей стратегии входа. Торговля объемами требует от вас пристального внимания к силам спроса и предложения.
Фактически это функции осциллятора, и показания индикатора (диапазон 0..100) выше 80 обозначает зону перекупленности, а ниже 20 – зону перепроданности. Подобные сигналы есть у всех инструментов, поэтому рассмотрим необоснованность движения, в итоге которого осуществляется разворот в движении стоимости. В ситуации с MFI это довольно мощный сигнал (многие инвесторы вообще считают, что этот сигнал единственный). Вначале высчитывается типичная стоимость за определенный период и величина денежного потока (положительная и отрицательная).
На минутном графике выбранной валютной пары, кроме индикатора LEMANSIGNAL, надо установить фракталы и простую скользящую среднюю с периодом 60. Индикатор MonEx представляет собой комбинацию взвешенной цены закрытия бара и индикатора ZigZag. Затем владельцы точного индикатора начнут легко и просто зарабатывать с его помощью. Кому-то сообщать о нём или торговать на форекс им не будет никакого смысла, так как делиться таким индикатором – это всё равно что делиться деньгами. Есть и такие люди, но мы этим заниматься не хотим и не будем. Зависимость количества и качества сигналов индикатора Forex Enigma от значения параметра TradingStyle.
Для снижения количества ложных сигналов иногда используют более узкие зоны (например, 90 и 10). Эффективность применения данных сигналов также повышается за счет применения дополнительных подтверждений разворота. Индикатор MFI можно использовать для определения перекупленности и перепроданности.
Классическими значениями в данном случае являются 80 и 20. Если Money Flow Index достигает значений выше 80, считается, что инструмент перекуплен и есть предпосылки к снижению. Значения индикатора MFI ниже 20 (уровень перепроданности) указывают на наличие предпосылок к росту цены. Предварительный сигнал — пробой канала; сигнал — тело закрытой свечи полностью находится за пределами канала. Если свеча частично находится в канале, ждем следующую свечу, которая должна иметь тот же цвет.
Рекомендуется начинающим трейдерам в качестве эффективного вспомогательного инструмента в дополнение к классическим осцилляторам. Сигнал к установке ордера в сторону нисходящей тенденции — расположение обоих индикаторов выше нулевого уровня и их спад с переходом в зону ниже нуля. Сигнал к установке ордера в сторону восходящей тенденции — оба индикатора находятся ниже нуля и идут вверх с переходом в положительную зону. Подходит для трейдеров с опытом выше среднего, которые умеют определять ложные сигналы осцилляторов. Как только начинается сильное устойчивое движение ROC относительно уровня «0», можно подумать над установкой ордера.
Основное отличие заключается в том, что при расчете значений MFI учитывается объем. Money Flow Index сравнивает положительный поток с отрицательным для определения силы или слабости движения. Так же как и RSI, индикатор MFI колеблется в диапазоне от 0 до 100 и часто рассчитывается за 14-дневный период. Тем не менее, всегда следует помнить о необходимости комплексного подхода к анализу рынка и управлении рисками. Однако простое пересечение нулевой линии CMF не всегда является достаточным основанием для открытия или закрытия позиции. Опытные трейдеры также учитывают дивергенцию между движением цены и показателями CMF.
Цена закрепилась над черной скользящей линией Moving Average (250).Этап №4. Черная линия индикатора Williams Percent Range возрастает.Этап №5. Черная линия индикатора AO Zotik возрастает и находится над нулевым уровнем.
Эти стоп-ордера можно размещать на уровнях ближайших экстремумов. В этом случае лучше установить Forex Enigma на два графика с одним и тем же активом и таймфреймом, но на одном совершать исключительно покупки, а на другом – продажи. Все сигналы индикатора Forex Enigma v 4.0 запаздывают на несколько свечей, что следует учитывать в торговом процессе. В заключении хочу сказать, что любые попытки предсказать будущее движение цены на рынке является весьма рискованной затеей, так как рынок в очень редких случаях подчиняется строгим законам. Обычно используется индикатор MFI с периодом 14, это значение было рекомендовано авторами Money Flow Index и применяется по умолчанию в большинстве платформ для анализа рынка. Началась Европейская или Американская торговая сессия.Этап №2.
Сделки можно совершать очень часто, в день количество входов может достигать 5-10. В торговле применяются все основные пары, имеющие хорошую волатильность. Обязательно фильтруйте его сигналы с помощью показаний другого индикатора. Открываем ордер buy, если появляется точка зеленого цвета и при этом цена находится выше скользящей средней.
Это поможет вам лучше понимать суть инструмента и визуально находить сигналы. В основе данного индикатора для MT4 лежит один из самых классических инструментов технического анализа, известный как TRIX. Если получится освоить сигналы дивергенции, появится представление об истощении тренда.
Правило работает не всегда, потому нужно оценивать силу развернувшегося тренда с помощью подтверждающих инструментов — осцилляторов и Price Action. Подходит для профессиональных трейдеров, которые ищут новые инструменты. Дает много ложных сигналов, нуждается в постоянной оптимизации настроек. Может быть результативным, если уметь правильно видеть сигналы, сочетая их с графическим анализом и трендовыми инструментами. Если VI+ после пересечения ушла вверх — тренд восходящий, если вниз — нисходящий. Все сигналы относительно точные, если не брать во внимание моменты горизонтального сплетения линий.
Обычно считается, что существует медвежий рынок, когда цена упала на 20% или более от пика, а бычий рынок считается восстановлением на 20% от дна рынка. Медвежьи пересечения происходят, когда CMF пересекает нулевую линию сверху, а цены продолжают падать. На графике выше видно, что после периода 6-9 января 2019 года цена начала корректироваться после небольшого ралли, произошедшего днем ранее. Парадоксом прибыли называется ситуация, при которой финансовый результат (прибыли или убыток) может не совпадать с изменением денежного остатка. При наличии прибыли предприятие может не иметь денег на счетах и наоборот иметь их при наличии убытка[3].
Индикатор MFI, известный трейдерам под названием «индекс денежных потоков» (от английского «Money Flow Index»), принадлежит к линейке торговых инструментов объема. Он показывает объем и интенсивность ввода/вывода денежных средств в конкретный финансовый инструмент – индекс, акцию, валюту. Усиливающим фактором в этом случае является нахождение паттерна в области перекупленности. По пробитию воображаемой линии шеи можно открыть ордер на продажу. Как мы видим из истории, в примере выше цена некоторое время находилась во флете, а потом все же пошла на снижение.
В таком случае, тренд является нисходящим и нужно продавать. Так как индикатор Чайкина является кумулятивным, текущее значение линии A/D получается из суммирования предыдущих значений. Последующие значения A/D равны сумме текущего денежного потока и предыдущих значений.
На фондовом рынке эти индикаторы показывают реальное количество и объемы сделок. На Форекс индикаторы объемов показывают только количество тиков — количество изменений цены, так как на внебиржевом рынке нет возможности сделать сводную статистику. Подходит как для основного инструмента торговой системы, так и в качестве уточняющего и прогнозного. Но, чем дольше цена находится над индикатором, тем больше вероятность разворота цены вниз.
Чем больше участников рынка продают актив, тем ниже стремится линия накопления/распределения. Марк Чайкин разработал уникальное средство анализа рынков. Помимо цен, индикатор анализирует объемы, а объемы — это двигатель рынка. Кроме того, индикатор прост в использовании и определенно заслуживает внимания. Индикатор A/D является хорошим помощником в работе трейдера.
Сигнал к тренду — цена пересекает кривую TEMA и находится над/под ней. Если две свечи подряд закрываются выше/ниже TEMA, можно выставлять ордера в сторону растущего/падающего тренда. При оптимизации настроек результативность сигналов — не менее 80%. Использование индикаторов в сочетании с другими повысит надежность торговых сигналов в будущем, а в конечном итоге приведет к увеличению процента успеха вашей дневной торговой стратегии. Как и любой другой осциллятор, он показывает критические точки, в области которых импульс теряет силу и появляется разворотный сигнал. Принято считать, что на восходящем тренде большинство цен закрытия формируется вблизи максимума торгового периода.
Индикатор помогает дейтрейдерам, которые совершают сделки больших объемов, избегать их исполнения в момент расширения спреда. Индикатор Calendar отображает календарь основных экономических новостей непосредственно на том графике в MT4, на котором вы в данный момент торгуете. Люди – это странные существа, стремящиеся упростить все, что бы они не делали. Когда речь заходит о дневной торговле на рынке Форекс, они стремятся делать деньги на уровнях с круглыми ценами.
По умолчанию для этого индикатора объема установлен 21-период. Математика, лежащая в основе этого индикатора торговли объемом, немного сложна, но для успешного использования индикатора CMF не обязательно знать все тонкости и нюансы. Причина, по которой Chaikin Money Flow является лучшим индикатором объема и классическим индикатором объема, заключается в том, что он измеряет институциональное накопление-распределение. Мы видим, что объем на рынке Форекс сегментирован, и это причина, по которой нам необходимо использовать лучший индикатор объема.
Когда свеча закрывается вблизи верхней границы своего ценового диапазона при увеличении объема CMF, это сигнал о том, что умные деньги накапливаются. С другой стороны, если свеча закрывается вблизи нижней границы своего ценового диапазона на пониженном объеме CMF, это сигнал о том, что происходит распределение. По сути, индикатор использует две экспоненциально взвешенные скользящие средние (EMA) линии накопления/распределения. Линия накопления/распределения аналогична той, что используется индикатором MACD. С коэффициентом выигрыша 77%, это может быть одна из лучших торговых стратегий Форекс, которые вы когда-либо найдете в Интернете…
То есть сделка держится открытой до тех пор, пока Forex Enigma не выдаст сигнал в противоположном направлении. Сигнал поступает с запаздыванием в 1-3 свечи, поэтому во время флэта вы стабильно будете оказываться в убытке. На сайте разработчиков подобраны только самые удачные моменты, чтобы стимулировать продажи.
Этот показатель может иметь некоторое сходство с Индикатор Старшего Рэя, один из индикаторов, которым мы учились в предыдущих частях серии тренингов по торговле. Его полезность заключается в измерении давления покупателей и продавцов ценных бумаг за один период. CMF комбинирует информацию о цене и объеме за определенный период времени, обычно день, что соответствует одному торговому месяцу. Если тренд внутри графика индикатора явно нисходящий, то это сильный знак на продажу, а если на индикаторе наблюдается сильный восходящий тренд, то это знак на покупку. Технический индикатор Денежный поток Чайкина помогает увидеть настрой рынка, оперируя объемом торгов и значением линии накопления/распределения. Что такое денежный поток Чайкина На графике выше видно, что 31 декабря RSI достигает относительно низкого уровня (31,54) в сочетании с медвежьим пересечением CMF.
Рекомендуется профессиональным трейдерам, работающим по долгосрочным стратегиям на фондовых биржах. Осциллятор помогает отслеживать приходящие на рынок и уходящие из него объемы, и как следствие, находить вершины и основания. MA(HL,n) — среднее скользящее за указанный в настройках период n. Подходит для трейдеров с опытом трейдинга выше базового. Рекомендуется для стратегий с «переворотом позиций» и локированием.
Если сегодняшняя типичная цена больше вчерашней, то денежный поток считается положительным. Если сегодняшняя типичная цена меньше вчерашней — денежный поток считается отрицательным. После отбоя котировок от локального High следует искать возможности для продажи валютной пары или ценной бумаги.
Лучше использовать инструмент вместе с другими индикаторами для уменьшения числа ложных входов в рынок и увеличения прибыльности торговли. Сравнивая CMF с другими объемными индикаторами, можно заметить, что многие из них также стремятся измерить давление покупателей и продавцов, но делают это по-разному. Например, индикатор On-Balance Volume (OBV) суммирует объем на каждый день, когда цена закрывается выше предыдущего закрытия, и вычитает объем на дни, когда цена закрывается ниже.
Увеличение данного показателя поможет отсеять рыночный шум, но могут быть пропущены важные сигналы. После настройки индикатора нужно нажать на кнопку «Ок», затем MFI начет функционировать. Теперь мы знаем, что такое индикатор Money Flow Index и как он работает.
Вторую группу индикаторов для дневной торговли на Форекс можно определить как сигнальные индикаторы. Он отображает процент позиций трейдеров на отдельной панели и, тем самым, предоставляет вам моментальный снимок того, как позиции распределены на рынке в целом. Sentiment индикаторы показывают количество сделок и трейдеров, открывших определенную позицию по валютной паре на Форекс. Распределение на графике — открытие ордеров на продажу крупными участниками рынка в течение определенного периода времени.
CMF может спасти вас от потенциальных убытков в будущем при использовании его в сочетании с другими важными сигналами на графике. Индикатор Chaikin Money Flow преимущественно используется в качестве инструмента для измерения силы тренда. Это не торговая система, предназначенная для предоставления точек стоп-лосса. Ордер стоп-лосс – это инструмент, используемый трейдерами и инвесторами для ограничения потерь и уменьшения подверженности риску. При расчёте Chayikin Money Flow не учитывается множитель денежного потока в торговле между периодами.
Они точнее опережающих, но к выходу сигнала цена может отыграть половину основного движения. Поэтому запаздывающие индикаторы чаще применяют на длинных таймфреймах — от Н1 и выше, на которых даже оставшийся ход цены может принести пунктов и более. Опережающие индикаторы эффективны на коротких коррекциях и в скальпинге. Накопление на графике — открытие ордеров на покупку крупными участниками рынка в течение определенного периода времени. Чем больше трейдеры покупают, тем выше линия индикатора A/D.
Рост голубой линии ADX означает усиление тренда независимо от его направления. Пересечение основной и сигнальной линии на участках «1-2» и «4-5» сопровождается ростом столбцов гистограммы. Если обе линии идут вниз и столбцы находятся ниже нуля — тренд нисходящий.
Приход новых покупателей на рынок сопровождается ростом объема и, как следствие, ростом цены. В данной статье мы рассмотрим индикатор накопления/распределения Чайкина. Дадим подробную характеристику, опишем формулу и покажем, как индикатор выглядит на графике. Здесь вы найдете описание торговых сигналов и примеры паттернов, генерируемых линией A/D, а также познакомитесь с другими подобными индикаторами. Одним из обязательных инструментов на вооружении каждого профессионального трейдера должен быть индикатор объемов или любой другой индикатор, который включает в себя расчет объема.
И, наоборот, когда «бычий» рынок достигает своего максимума, начинается продажа активов, то есть их распределение среди участников рынка. Как только распределение заканчивается, рынок возвращается к начальному циклу — накоплению. Во-вторых, когда объем уменьшается и опускается ниже нулевого уровня, мы хотим убедиться, что цена остается выше предыдущего минимума колебаний. Позволим индикатору Chaikin Money Flow медленно опуститься ниже нулевой линии. Мы не хотим, чтобы объем падал быстро, потому что это сделает недействительным накопление, отмеченное ранее.
Дивергенция между CMF и ценой актива может служить дополнительным сигналом. Если, например, цена актива достигает новых максимумов, а CMF не подтверждает эти максимумы, это может указывать на слабость восходящего тренда и возможное разворотное движение. Аналогично, если цены падают, но CMF не достигает новых минимумов, это может свидетельствовать о потенциальном ослаблении нисходящего тренда. Индикаторы, которые учитывают торговые объемы — VWAP, On-Balance Volume. При усреднении котировок они учитывают торговый объем каждой свечи, потому наиболее точно отражают рыночную ситуацию. Используйте индикаторы объемов дополнительно к трендовым инструментам и осцилляторам.
Если денежные потоки относятся к разным периодам времени, то напрямую сопоставлять их некорректно. Это позволяет получить более полную картину рыночной динамики и снизить вероятность ложных сигналов. Индикаторы моментума или осцилляторы позволяют измерить величину изменения цены актива за указанный в настройках период. Используются для определения перенасыщения рынка «быками» или «медведями».
(SMA, N) — среднее арифметическое цен закрытия последовательности. Линия индикатора расположена выше горизонтали «+50» или ниже «-50» — возможен ценовой разворот или переход в боковое движение. Чем больше таймфрейм, тем выше должен быть установлен период осциллятора.
Это приводит к тому, что OBV может быстро реагировать на изменения цен, но он не учитывает величину ценового движения или его положение в дневном диапазоне. Индикаторы объемов — инструменты, формула которых учитывает дополнительно к усредненному значению цены торговые объемы каждого участка, указанного в настройках диапазона. В сравнении с обычными усредняющими индикаторами Форекс они точнее распределяют вес каждого участка в зависимости от объемов сделок. В Форексе под объемами подразумевается количество тиков цены за указанный интервал.
С другой стороны, когда мы видим бычье пересечение CMF выше нуля, мы можем видеть, как впоследствии растет цена актива. Этот индикатор состоит из зеленой линии, которая колеблется между значениями +1 и -1, при этом нулевое значение является нейтральной точкой. Итоговое значение Accumulation/Distribution (которое отображается в виде линии на графике валютной пары) рассчитывается путём суммирования A/D(i) и A/D(i-1).
Сигнальная линия помогает увидеть точки изменения тренда и дает сигналы для установки ордеров. Если линия A/D устанавливает новый минимум ниже предыдущего, а график цены устанавливает новый минимум выше или на уровне предыдущего, появляется разворотный сигнал. Подтверждения тренда в этом случае нет, возникает риск коррекции или смены тренда.
С другой стороны, отрицательное значение CMF свидетельствует о доминировании продавцов и потенциальном нисходящем тренде. Трейдеры часто ищут ситуации, когда CMF пересекает нулевую линию, что может сигнализировать о возможном изменении тренда и служить сигналом к действию. Для краткосрочной торговли на интервалах М15-Н1 подойдут любые трендовые индикаторы и осцилляторы. Например, сочетание CCI, RSI, MACD и средних скользящих, облако Ишимоку.
Правила работы с этими областями не отличаются от базовых правил торговли с перекупленностью и перепроданностью. На живом графике стоимости актива MFI изображается в виде кривой под графиком в отдельном окне. Индикаторная кривая MFI колеблется в пределах 0 – 100, с условными областями перекупленности и перепроданности, которые соответствуют уровням 20 и 80. Этот период по умолчанию равен 14, в основном его не меняют. При необходимости, как и в иных индикаторах, MFI имеет свои настройки, регулируемые под собственные нужды.
Если Боллинджер (его период) равен 14, то индикатор Индекс Денежных Потоков изменится до 7. На скриншоте выше видно, как индикаторное локальное движение вверх сопровождалось нисходящим и боковым движением стоимости актива. При подобной ситуации нужно дождаться начала яркого и выраженного движения в одну из сторон и зайти по данному движению. Выше мы говорили про ситуацию, когда наблюдается расхождение в движении индикатора и стоимости актива. К примеру, если актив растет, то падает индикатор, или MFI растет – падает актив.
В реальности все оказывается не так хорошо, есть у этого индикатора слабые места. На истории вполне можно подыскать моменты с такими же входами, как и у авторов, происходит это в моменты, когда индикатору удается ловить начало трендовых движений. Индикатор BSTrend — ОЧЕНЬ СИЛЬНО ПЕРЕРИСОВЫВАЕТСЯ вы показываете на сигналы на картинки — такие сигналы могут проявляться через свечку нафига такой тупой индикатор рекламировать.
Таким образом, индикатор показывает, насколько привлекательной для инвестора выглядит валюта в данный момент, так что включить его в свою ТС определенно стоит. Если попытаться дать более-менее понятное определение смыслу показаний индикатора, то можно сказать, что он показывает, насколько привлекательной выглядит валюта. При этом важна только динамика индикатора, само по себе его значение в конкретный момент времени особого значения не имеет.
Индикатор Индекс Относительной Бодрости (Relative Vigor Index, RVI) базируется на том, что на бычьем рынке цена закрытия, обычно выше, чем цена открытия (и наоборот на медвежьем рынке). CMF (от англ. «Chaikin Money Flow», денежный поток Чайкина) — это индикатор, отражающий изменение давления покупок и продаж, на основе объёмов и изменение цены. В итоге мы получаем взвешенное значение денежного потока. Важно отметить, что ни один индикатор не может гарантировать точные прогнозы рыночного движения, и CMF не является исключением. Трейдеры должны всегда учитывать риск и управлять им соответствующим образом, устанавливая стоп-лоссы и тейк-профиты для защиты своих инвестиций. Кроме того, важно проводить тщательный анализ рынка и следить за новостями и событиями, которые могут влиять на цены активов.
Значит в дальнейшем объем на этой свече будет вычтен из накопленного итога. Получается, что индикатор OBV суммирует объемы при росте цены и вычитает при падении. Как и в индикаторе Accumulation/Distribution, растущая линия указывает на восходящий тренд, а падающая — на нисходящий. Индикатор балансового объема (англ. On Balance Volume, OBV) — один из первых индикаторов, предназначенных для анализа денежного потока. Если мысленно соединить максимумы на графике цены, а также максимумы на графике A/D прямыми линиями, можно обнаружить их расхождение в разные стороны. Значит сформировалась дивергенция — верный признак надвигающейся коррекции или смены тренда.
После кратковременной попытки быки не смогли обеспечить достижение новых максимумов. Можно также выделить зоны перепроданности и перекупленности. Индикатор MFI, измеряющий интенсивность денежного потока, является универсальным осциллятором. Он подходит для работы по классической схеме (поиск дивергенций, выход из зон перекупленности/перепроданности), однако недостаточно силен для работы в одиночку.
UO — осциллятор, определяющий зоны перенасыщения рынка с помощью сравнения текущих цен с ценами трех предшествующих периодов. Chande Momentum Oscillator — индикатор, который измеряет скорость движения рынка. В отличие от других осцилляторов, имеет диапазон движения от «-100» до «+100». Зоны перенасыщения — выше «50» и ниже «-50» соответственно. Bulls power & Bears power — осцилляторы, разработанные Александром Элдером для анализа расстановки сил продавцов и покупателей.
Вместе с индикатором накопления/распределения и осциллятором Чайкина, денежный поток составляет его собственную торговую систему для анализа фондового рынка. Индикатор A/D имеет более сложную формулу расчета и учитывает цену закрытия свечи относительно ее максимума и минимума. Если цена свечи закрылась близко к максимуму, то величина позиции закрытия будет положительной. Значит в дальнейшем объем на этой свече будет прибавлен к накопленному итогу. Если цена свечи закрылась вблизи минимума, величина позиции закрытия будет отрицательной.
Эта версия нашего индикатора сети Neural 100% не перерисовывается. Это самый точный индикатор, который у нас есть, а также самый простой индикатор, найденный в любом месте в Интернете. Forex Enigma неплохо работает и в ситуациях, когда цена движется в широком горизонтальном канале. Его ширины чаще всего хватает для получения хотя бы небольшой, но все же прибыли (порядка пунктов). Перед тем, как начать торговать на реальные деньги, обязательно изучите работу индикатора на демо счёте.
- Этот индикатор является отличным стартом для дейтрейдеров на Форекс, желающих внедрить анализ настроений в свою стратегию.
- Подтверждает тенденцию по аналогии с OBV, с которым имеет похожую формулу расчета.
- Неэффективны во флете, редко используются при скальпинге и краткосрочном свинг-трейдинге.
- На отрезке «1» RSI длительное время находится в зоне перепроданности — сигнал к возможному изменению тенденции.
Вот так выглядят торговые сигналы стрелочного индикатора Forex Enigma. Индикатор WmiFor представляет собой весьма эффективный инструмент, который предсказывает дальнейшее движение цены. Всего есть 2 версии данного инструмента, которые кардинально отличаются между собой. Например, для индикатора линии Боллинджера, настройка индикаторов спутников уменьшается в два раза от его заданного параметра.
Рекомендуется трейдерам с любым торговым опытом, работающим по всем видам средних скользящих или Аллигатору. ТЕМА — модификация экспоненциальной средней скользящей, в ней сочетается простая, двойная и тройная ЕМА. Альтернатива классической ЕМА в трендовых стратегиях — снижено влияние отставания.
Во-вторых, анализ торгового объема совершенно разный, как и то, как интерпретируются торговые сигналы. Самым простым способом использования Chaikin Money Flow в трейдинге является определение направления тренда. Если значение индикатора больше 0, то рынок бычий, если меньше — медвежий. Форекс блог Forexone рекомендует рассматривать технический индикатор MFI, как вспомогательный инструмент для общего определения направления тренда и его силы.
Если мы посмотрим на любую торговую платформу, например TradingView, то у них есть объем, прикрепленный к их графику. Но, поскольку у нас нет централизованной биржи, этот объем поступает из ленты, которую использует TradingView. Каждый розничный брокер Форекс будет иметь свой собственный совокупный торговый объем. Форекс энигма используется как полностью готовая торговая стратегия подходящая для торговли методом скальпинга (краткосрочные позиции).
Соответственно, значение индикатора может быть положительным, если денежный поток больше величины оттока, или отрицательным, если денег из актива уходит больше, чем приходит. Покупка давления приводит к положительным показаниям, выше нуля. Продолжительная продажа акций толкает индикатор ниже нуля. Когда CMF колеблется прямо около нулевой линии, это указывает на относительно одинаковое давление покупателей и продавцов и отсутствие четкого тренда.
Трейдеры, торгующие объемом, будут искать случаи увеличения количества заявок на покупку или продажу. Они также обращают внимание на текущие ценовые тенденции и потенциальные движения цен. В этой стратегии торговли объемами используются две очень мощные техники, о которых вы больше нигде не увидите. И наоборот, если показания объема CMF ниже нуля, когда мы пробиваем уровень поддержки, что рассматривается как давление на продажу. Без лишних слов, вот несколько способов использования анализа цена-объем.
Мы узнали о торговых сигналах, которые он подает и какой должна быть стратегия торговли при работе с ним. В качестве одного из элементов торговой стратегии или в тандеме с другим методом торговли индикатор MFI может дать хороший эффект отсеивания ложных сигналов. Стратегия торговли должна соответствовать текущему поведению цены. Так, например, если между уровнями наблюдается консолидация цены, то для инвесторов этот сигнал означает скорое наступление периода неопределенности. С анализом малых денежных потоков индикатор MFI справляется легко. Положительные значения CMF указывают на преобладание покупательского давления, в то время как отрицательные значения свидетельствуют о преобладании продавцов.
Индиктор DailyPivot Points помогает составить картину о направлении движения рынка в будущем, в отличие от других инструментов, отстающих от рынка. Значение Money Flow Index выше 80 и ниже 20 сигнализируют соответственно о потенциальной вершине и основании рынка. Денежный поток Чайкина это один из немногих индикаторов, который действительно заслуживает внимание со стороны трейдеров. В параметрах можно поменять только период, оставляем по умолчанию значение 21, тем более его рекомендует сам автор индикатора. В общем и целом, гибридные индикаторы Чайкина можно считать лучшими представителями технического инструментария, и дело здесь вовсе не в авторитете самого Марка. Мы уже давно заметили, что комбинации нескольких стандартных формул сегодня приносят гораздо больше пользы, чем оригинальные алгоритмы.
Рыночные сигналы, технический анализ рынка, инструменты, стратегия торговли и точки входа/выхода – мы знаем все о Forex. Наши специалисты обладают ценным опытом работы и совершенно бесплатно готовы поделиться своими знаниями с вами. Для выявления дивергенции (расхождения) и конвергенции (сближения, сужения) – сигналов о возможном изменении рыночной тенденции. На ценовом графике иногда наблюдается рост объема сделок, в то время как индикатор MFI показывает снижение своей кривой или наоборот. Без существенных денежных вливаний в рынок это не может произойти.
Не следует за ценой, тем самым показывая продолжение сильного ценового движения в момент пробоя границы канала. Bollinger Bands Width — сводный индикатор полос Боллинджера, который показывает расстояние между верхним и нижним стандартными отклонениями индикатора ВВ. Размещается под графиком цены, представляет собой линию, минимальное значение которой всегда будет больше «0». Чем выше рыночная волатильность, тем больше расстояние между волнами полос Боллинджера и тем больше значение BBW.
Когда большие деньги выходят на рынок, они оставляют свой след, поскольку их ордера настолько велики, что их невозможно скрыть. Когда индикатор объема Forex движется от нулевой линии к нулевой линии и выше нее, это свидетельствует о накоплении “умных” денег. Научившись использовать денежный поток Чайкина и другие соответствующие индикаторы, вы легко сможете определить, кто в данный момент “контролирует” ситуацию – покупатель или продавец. Обычно как на растущих, так и на падающих рынках во время последней стадии тренда можно наблюдать всплески объема и волатильности. Часто это резкие движения цены, которые сопровождаются резким увеличением/снижением объема торгов. Индикатор объема CMF можно использовать для подтверждения силы тренда, точности прорыва, разворотов тренда, ложных прорывов и многого другого.
На графике выше показан паттерн «ложный пробой», за которым последовало резкое снижение цены. Обратите внимание, что после формирования паттерна цены на продажу актива были самыми выгодными. Расхождение между графиком цены и линией индикатора будут указывать на возможную коррекцию. Для поиска различий также сравниваются направления графиков, затем на обоих отмечаются ключевые максимумы и минимумы. Бывают и такие ситуации, когда объем снижается, а цена растет. Обычно это указывает на то, что покупатели выдохлись и возможно скоро начнется коррекция.
Если на графике возникнет гэп (тот же дивидендный), то адекватно оценивать ситуацию через CMF уже будет невозможно, т.к. На фондовом рынке разрывы цены между торговыми сессиями случаются регулярно. На графике обозначен цветом период, за который считается значение Денежного потока Чайкина для дня, обозначенного точкой.
Поэтому, справедливо будет сказать, что индикатор Money Flow Index – это косвенный показатель торговых объемов. С его помощью участникам рынка проще понимать поведение цены и предугадывать направление ее движения в будущем. Применительно к Forex индикатор MFI показывает не реальные, а тиковые объемы торгов. С его помощью можно увидеть изменения цены и их количество по конкретной валютной паре за определенный временной период.
А предлагаемый нами бесплатно Forex Enigma v 4.0 рассчитан именно на использование на временном промежутке до 2020-го года. Чтобы воспользоваться им для торговли, мы предлагаем бесплатно скачать индикатор Forex Enigma v 4.0. В скачанном архиве находится папка MQL4, внутри которой располагаются еще две папки – Indicators и Libraries. Основной файл со скомпилированным алгоритмом располагается в папке Indicators, и поместить его необходимо в одноименную папку, расположенную в директории MQL4 каталога данных МетаТрейдера. В этой же директории имеется и папка Libraries, в которую помещаются библиотечные файлы (3 штуки формата .dll) из одноименной папки скачанного архива. Индикатор WmiFor 3.0 строит уже прогноз не в виде баров, а обычной кривой.
На скриншоте общий вид осциллятора в одной из его версий, который достаточно четко следует за трендом. В отличие от классических осцилляторов, здесь сложно интерпретировать сигналы по зонам перенасыщения рынка. Поэтому переходите по ссылке, где подробно разобраны правила поиска сигналов. SMA — простая средняя скользящая, Р — период сигнальной линии. ZigZag — дополнительный индикатор, который соединяет между собой линиями наиболее значимые максимумы и минимумы, игнорируя мелкие ценовые движения. Не дает прогноза по будущему движению, указывает на значимые изменения в прошлом.
Применяется для определения тренда, поиска экстремумов для прорисовки уровней С/П. TD Moving Average ( by DeMark) — доработанный вариант средней скользящей. Показывает существующий тренд, может применяться в качестве определения уровней для установки трейлинга, точек открытия и закрытия сделок. Идеально подходит для новичков — имеет простую формулу и понятную интерпретацию сигналов.
Для открытия сделок подобных вариантов возникает не много. Они отличаются высокой надежностью, поэтому можно говорить про их довольно высокую прибыльность. На скриншоте ниже показан второй вариант дивергенции, который считается более классическим.
Синий пунктир в окне актива и индикаторов – это дивергенция – снижение цены при увеличении торгов, хотя по теории при таком значении индикатора цена актива тоже должна уменьшаться. Еще один способ использования MFI индикатора заключается в работе с областями перекупленности и перепроданности. Данные области установлены на 80 и 20 периодах соответственно.
Max, Min — экстремальные значения цены за указанный в настройках период M. Max, Min — экстремальные значения цены за указанный в настройках период N. Лучшими индикаторами для дневной торговли на Форекс в конечном счете будут те, которые лучше всего подходят вам и вашей конкретной стратегии. Этот индикатор отображает только те трендовые линии, которые по-прежнему в игре, автоматически удаляя старые линии, не являющиеся актуальными для будущих движений цены.
На основе этой информации трейдер видит, как сейчас торгуется инструмент. Стратегия торговли объемом будет работать и в будущем, потому что она основана на том, как рынки движутся вверх и вниз. Любой рынок движется от накопления (распределения) или основания к прорыву и так далее. Как только объем Chaikin опускается ниже -0,15, это указывает на то, что продавцы вступают в игру, и мы хотим зафиксировать прибыль. Нам не хочется рисковать, возвращая часть полученной прибыли, поэтому мы закрываем позицию при первых признаках того, что “умные деньги” заходят на другую сторону рынка. С другой стороны, если денежный поток и объемы торгов снижаются – мы видим “медвежью дивергенцию”, что означает, что, скорее всего, наступит подходящее время для продажи.
Накоплением называют ситуацию, когда участники рынка покупают активы, рассчитывая на рост рынка. Именно на этом принципе основана работа индикатора accumulation/distribution. В своем анализе Чайкин мог бы использовать наработки Ларри Вильямса, однако для этого ему были нужны цены открытия торгового дня. Так как информация в 1980-х распространялась через газеты, получить эти цифры было затруднительно.
Индикатор достаточно востребован трейдерами как для определения дивергенций, так и для определений перекупленности и перепроданности цен активов. Используя его совместно с другим индикатором можно добиться очень неплохих результатов. MFI получил свое распространение как на рынке Forex, так и в торговле бинарными опционами. Начнем обучение трейдингу с объяснения того, что представляет собой этот индикатор. Индикатор CMF (Chaikin Money Flow) — это индикатор, используемый для измерения объема денежного потока за определенный период времени. Это индикатор, созданный Марк Чайкин (отсюда и его имя), аналитик фондового рынка, который также создал осциллятор Чайкина (мы объясним его вам в другой статье).
Для использования индикатора MFI, как сильного индикатора безопасного тренда, вы должны установить обоснованные периоды индекса. Например, вы можете установить период с таймфреймом в 1 день, но это слишком короткий период для определения сильных трендов. Если вы активно торгуете на бирже Forex (например, используете скальпинг) и вам не нужен исключительно сбор статистических данных, – вы не должны ставить большой период, например, 120 дней. Рассматривая временной промежуток сроком от 14 до 21 дня, этого уже будет достаточно, чтобы определить тренд и получить преимущество при заходе в сделки, пока оно еще существует.
Однако если вам нужно больше источников данных, вы можете обновить его до индикатора FXSSI Current Ratio. Помните, что следующий список лучших индикаторов Форекс является лишь отправной точкой для дейтрейдеров. Индикатор A/D и его формула включены во все популярные платформы. После добавления индикатора на график вы увидите линию Accumulation/Distribution.
Close — цена закрытия текущей свечи, SMA — простая средняя скользящая за указанный в настройках период. Индикатор A/D не является полноценной торговой системой, но может стать хорошим вспомогательным инструментом для выбора направления торговли в трендовой системе. Рекомендуется подкреплять сигналы A/D другими средствами технического анализа. Чтобы использовать индикатор для торговли на Форексе, сперва лучше анализировать графики валютных фьючерсов, а потом переносить результаты на график спот. Когда индикатор MFI сигнализирует о перекупленности или перепроданности это говорит лишь о наличии определенных предпосылок к развороту. При сильном тренде на рынке цена часто продолжает движение в предыдущем направлении не смотря на нахождение индикатора в крайних зонах.
Такой точный индикатор уже разработан и может быть использован для определения трендов Джона Доу. Скальпинговые торговые стратегии предполагают удержание сделок открытыми не более нескольких десятков минут (ног чаще всего – считанные минуты или секунды). Такая высокая интенсивность торгового процесса требует от трейдера очень быстрого принятия решений и отличного знания функционала торгового терминала. Неудавшийся размах, по сути, представляет собой разворот на графике индикатора, а не цены. То есть индикатор MFI показывает трендовую структуру в новом направлении, которая не сформировалась в явном виде на графике цены. Неудавшийся размах часто сопровождается признаками двух предыдущих типов сигналов.
Сделки, отрытые по дивергенции MFI индикатора с таймфреймом Н1, должны быть закрыты через 3 – 5 часов. Принцип работы индикатора Индекс денежного потока имеет мало отличий от иных осцилляторов, которые применяются для рыночного анализа. Когда его сигнальный мувинг располагается в нейтральной области (между 20 и 80), на рынке сохраняется равновесие между ставками на продажу и на покупку. Подобно всем осцилляторам, индикатор MFI имеет свои уровни.
Идея индикатора CMF заключается в сочетании цены и объема с целью обзора потока денежных средств (в рынок или из рынка) в течение выбранного периода. Учёт фактора времени осуществляется с помощью дисконтирования денежных потоков. Эта классификация является наиболее важной, так как именно она лежит в основе финансового анализа, построения прогнозов, составления финансовой отчетности и т. Другими основаниями для классификации являются следующие свойства денежных потоков[2]. Следующим шагом является расчет объема денежного потока путем умножения объема за период на множитель денежного потока, полученный на первом этапе. Обычно он рассчитывается на ежедневной основе, но может рассчитываться и по-другому, например, ежечасно или еженедельно.
Газеты редко указывали цену открытия дня, кроме того, данные публиковались с запозданием. Поэтому для анализа инструментов Чайкину пришлось разработать собственную методику. Индикатор A/D является основой торговой системой Чайкина и входит в состав другого технического инструмента, осциллятора Чайкина. Изначально предназначен для работы на фондовой бирже, однако широко используется и на других финансовых рынках, включая Форекс.
Если вас, что-то не устроит выведите свои деньги без всяких процентов. Брокер предоставляет бесплатные торговые сигналы и утренний видео обзор рынка. По просьбе моих читателей представляю бесплатно индикаторы и торговые системы для торговли на Forex. Индикаторы присланы мне со всего мира от моих знакомых-трейдеров. Стрелочный форекс индикатор MonEx – это довольно простой сигнальный индикатор, построенный на комбинации взвешенной цены и популярного индикатора ZigZag. Индикатор способен демонстрировать силу «быков» и «медведей» (то есть показывает перекупленность и перепроданность на форекс) закрывать текущую свечу на краю интервала цен прошлого дня.
Данный подход стал более безопасным и распространенным в торговом плане. Когда мувинг входит в нижнюю область (под 20 уровень), то финансовый актив является перепроданным. Самый вероятный исход событий после генерации данного сигнала состоит в развороте стоимости вверх. В подобные моменты инвесторы активно приобретают цифровые опционы КОЛЛ. Активировать индикатор MFI легко, он входит в стандартный пакет инструментов любого терминала, в том числе и МТ4. Отыскать его можно по пути «Вставка» → «Индикаторы» → «Объемы» → «Money Flow Index».
По словам автора, данный индикатор использует «секретные» торговые методики, которые известны не многим трейдерам. Торговать данным индикатором очень просто и он может использоваться как дополнительный фильтр к вашей торговой стратегии. Если добавить ему немного логики, то он может показать вероятность движения вверх или вниз. Что может стать отличным инструментом, определяющим тренд в данный момент.
Восходящее движение кривой подтверждает восходящий ценовой тренд. Цена длительное время находится под VWAP — нисходящий тренд. Чем дольше цена находится ниже, тем больше вероятность разворота тренда. Сигнал к развороту вверх — пересечение ценой VWAP снизу вверх. VWAP — индикатор, который рассчитывает усредненные котировки на заданном в настройках участке, взвешивая цену каждой свечи на торговые объемы. Чем больше торговый объем на отдельной свече, тем больше ее вес в итоговом результате.
Каждый из этих способов открывает окно свойств индикатора MFI, показанное на рисунке ниже. Открыть окно настроек и свойств этого индикатора можно двумя способами – через контекстное меню в окне самого индикатора или через панель меню терминала. Технический Индикатор Индекс Денежных Потоков (Money Flow Index, MFI) показывает интенсивность, с которой деньги вкладываются в ценную бумагу или выводятся из нее. На основании полученных значений индикатор в отдельном окне на графике рисует линию.
Частично эту проблему решает выставление режима торговли «Safe» в настройках. Количество сигналов снижается, на скриншоте ниже – тот же участок графика, видно, что количество убыточных входов снизилось с 8 до 3. Выход из позиции происходит только после появления сигнала противоположенного индикатора, либо по тейкпроффиту (20-30 пунктов) или стоп лоссу. Открываем ордер sell, если появляется точка красного цвета и при этом цена находится ниже скользящей средней.
В разделе «Фриланс» на сайте mql5.com создайте заказ «Добавить стрелки в код индикатора в момент формирования сигнала». Для всех активов фондового рынка в дополнение к универсальным трендовым индикаторам Форекс и осцилляторам подходят индикаторы торгового объема. Close, High, Low — цены свечи, i — текущая расчетная свеча, (i-1) — предыдущая свеча. Подходит для профессиональных трейдеров, работающих с биржевыми активами. Используется только для анализа рынка в сочетании с основными и подтверждающими индикаторами. Keltner channel — индикатор, который строит границы по обе стороны движения цены от центральной линии экспоненциальной средней скользящей.
Рекомендуется начинающим трейдерам, активно использующим графический анализ. В настройках можно уменьшить их количество, оставив ключевые значения. Применяется для прорисовки уровней С/П, быстрого анализа ценового диапазона.
Принцип действия технического индикатора MFI заключается в измерении приходящих на валютный рынок денег для покупки и продажи финансового инструмента (валюты). Возростающий денежный поток образовывается, когда новая ценовая котировка является более высокой, чем предыдущее среднее значение цены. Можно найти значение средней цены путём определения дневного максимума и минимума, а также цены закрытия для заданного дня, делением этой суммы на 3. Тем не менее, как и любой другой индикатор, CMF не является безошибочным и должен использоваться в сочетании с другими инструментами технического анализа. Например, трейдеры могут использовать CMF вместе с индикаторами тренда, такими как скользящие средние, для подтверждения силы текущего движения. Кроме того, дивергенция между CMF и ценой может предоставить ранние сигналы о возможном развороте тренда.
Первую группу индикаторов Форекс для дейтрейдинга можно определить как индикаторы настроений. То, какой индикатор Форекс является для вас наиболее оптимальным, во многом будет зависеть от вашей стратегии дейтрейдинга и правил управления рисками. Индикаторы помогают определять тренды и сигнализируют об оптимальных точках входа или выхода в рамках общей стратегии дейтрейдинга. Большинство Форекс индикаторов использует математическую формулу для получения сигнальных точек. Ведь на результативность стратегии влияет не только разумный риск менеджмент, но и правильный подбор индикаторов.
Цифра в графе «Yesterday» должна быть меньше значения других граф.Этап №3. Цена закрепилась под черной скользящей линией Moving Average (250).Этап №4. Черная линия индикатора Williams Percent Range убывает.Этап №5. Черная линия индикатора AO Zotik убывает и находится под нулевым уровнем.
Другой сигнал опережающих индикаторов Форекс — дивергенция. Если направления индикатора и цены не совпадают, можно предположить, что направление цены скоро развернется вслед за индикатором. К опережающим индикаторам относят большинство осцилляторов.
Осциллятор Стохастик отображает соотношение между ценой закрытия текущей свечи и экстремумами за фиксированный период. Зоны «20-0» и «80-100» называются соответственно зонами П/П. Расположение Стохастика в их пределах — потенциальный сигнал к развороту тренда.
Так как вы новичок, вам нужно пройти бесплатные обучающие вебинары. Завтра в 20.00 по московскому времени OptionRally проводит первый вводный вебинар, очень доступно и понятно. Проверите на демо-счете и решите подходит это вам или нет.
В представленном архивном файле есть две папки MQL/Indicators и MQL/Libraries. Все находящиеся в них файлы переносятся в директории каталога данных терминала с эквивалентными наименованиями. Затем необходимо перезапустить терминал и изменить текущую дату операционной системы на 2015 год либо ранее. После этого можно открыть график любого актива и установить на него из окна «Навигатор» индикатор, называющийся ForexEnigma_V4.0. Построение и интерпретация индикатора аналогична Relative Strenght Index, с той только разницей, что в MFI учитывается и объем.
В этом случае следует проявить осторожность и готовиться к возможному развороту цены. Также индикатор можно использовать на таймфреймах H1, H4, W1. Спускаться ниже H1 нет смысла, так как рыночный шум будет генерировать множество ложных сигналов. Подниматься выше W1 можно в случае долгосрочного инвестирования, потому что срок удержания позиции будет измеряться годами. Например, когда существует непрерывный период покупок (когда значение CMF поддерживается выше нуля), тренд считается бычьим, а медвежий. Специалисты в области корпоративных финансов регулярно называют рынки бычьими и медвежьими на основе положительных или отрицательных движений цен.
Самыми известными его изобретениями являются индикатор A/D, денежный поток Чайкина (CMF), осциллятор Чайкина. Индикатор OBV измеряет давление и силу покупателей и продавцов актива. Рассчитывается путем сложения объема в дни роста и его вычитания в дни падения.
Созданный Марком Чайкиным, индикатор объединяет цены и объемы торгов, чтобы предоставить более глубокое понимание силы за рыночными движениями. Понимание того, как читать и интерпретировать значения CMF, может быть решающим для принятия обоснованных торговых решений. Перед началом торгового дня просмотрите предыдущие показания индикатора, они могут дать вам представление о том, насколько длительным и устойчивым было давление покупателей/продавцов.
Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.
